BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

OPÉRATIONS DE TITRISATION

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2018

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA

IRB RBA

IRB RBA

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

> 100 % à < 1 250 % 1 250 %

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

(incl- uding IAA)

≤ 20 %

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

IRB SFA SA/SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales Titrisation classique Dont titrisation

5 070 2 767 767

16 142 2 889 2 622 3 108 142 636 224 1 465 265

51

18

117

21

2 473 2 767 767 2 473 2 767 767

16 142 2 889 16 142 2 889

26 3 108 142 636 26 3 108 142 636

25 1 465 265 25 1 465 265

51 51

2 2

117 117

21 21

dont sous-jacent Retail dont sous-jacent Wholesale

279 137 309

3

2 234

15

440

2

42

9

298

22

3

1

24

2

2 194 2 630 457

14 140 2 655

10 2 668 140 594

16 1 167 243

48

1

93

19

Dont retitrisation

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

dont senior

dont non senior

Titrisation synthétique Dont titrisation

2 597 2 597

-

-

-

0 0

- 2 597 - 2 597

-

0 0

-

199 199

-

0 0

-

16 16

-

0 0

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous-jacent Wholesale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

2 597

- - -

- - -

- - -

0

- 2 597

- - -

0

- - -

199

- - -

0

- - -

16

- - -

0

Dont retitrisation

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

dont senior

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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE