BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019
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OPÉRATIONS DE TITRISATION
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
TABLEAU 65 – EXPOSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES (POSITIONS ORIGINATEUR & SPONSOR)
31/12/2019
Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)
Valeurs des expositions (par approche réglementaire)
Risques pondérés (par approche réglementaire)
Exigence de fonds propres après plafonnement
IRB RBA
IRB RBA
IRB RBA
> 20 % à 50 %
> 50 % à 100 %
> 100 % à < 1 250 % 1 250 %
(incl- uding IAA)
(incl- uding IAA)
(incl- uding IAA)
≤ 20 %
IRB SFA SA/SSFA 1 250 %
IRB SFA SA/SSFA 1 250 %
IRB SFA SA/SSFA 1 250 %
en millions d’euros
Expositions totales Titrisation classique Dont titrisation
3 358 1 439 267
17 137 1 376 2 719
985 137 239 518
326 372
19
41
26
30
1 854 376 153 1 854 376 153
17 137 1 376 17 137 1 376
39 39
985 137 239 985 137 239
22 22
326 372 326 372
19 19
2 2
26 26
30 30
dont sous-jacent Retail dont sous-jacent Wholesale
182
16
-
-
69 182
-
16
69
16
-
6
6
1
-
0
0
1 672 360 153
17
69 1 194
39
969
69 222
22
320 366
18
2
26
29
Dont retitrisation
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
dont senior
dont non senior
Titrisation synthétique Dont titrisation
1 504 1 062 114 1 504 1 062 114
-
0 0
- 2 680 - 2 680
-
0 0
-
497 497
-
0 0
-
40 40
-
0 0
-
-
-
-
-
-
dont sous-jacent Retail dont sous-jacent Wholesale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 504 1 062 114
- - -
0
- 2 680
- - -
0
- - -
497
- - -
0
- - -
40
- - -
0
Dont retitrisation
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
dont senior
EAD après garanties RBA: méthode fondée sur les notations internes IAA: approche évaluation interne SFA: méthode de la formule réglementée
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RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE
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