BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

31/12/2018

Exposition positive attendue effective (EPAE)

EAD après prise en compte des techniques ARC

Coût de remplacement/ valeur de marché

Alpha servant au calcul des EAD réglementaires

Exposition Future potentielle

Risques pondérés

Notionnel

en millions d’euros

Valeur de marché

1 125

5 635

6 760

2 290

Exposition d’origine Approche standard Méthode des modèles internes Cessions temporaires de titres (SFT) Dérivés et transactions à dénouement long Issus d’une compensation contractuelle multi produits Approche simple pour l’ARC (pour les SFT) Approche complète pour l’ARC (pour les SFT)

7 831

1

10 963

2 363

22 600

2 410

6

VeR pour les SFT TOTAL

7 063

TABLEAU 54 – EXIGENCE DE FONDS PROPRES AU TITRE DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT

31/12/2019

EAD après prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit

Risques pondérés

en millions d’euros

Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA avancée Composante VaR (y compris multiplicateur x 3) •

4 574

1 001

244 757 650

Composante VaR en période de tensions (y compris multiplicateur x 3) • Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA standard TOTAL DES PORTEFEUILLES SOUMIS À L’EXIGENCE CVA

3 788 8 361

1 650

31/12/2018

EAD après prise en compte des techniques d’atténuation du risque de crédit

Risques pondérés

en millions d’euros

Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA avancée

4 193

1 014

Composante VaR (y compris multiplicateur x 3)

98

Composante VaR en période de tensions (y compris multiplicateur x 3) Total des portefeuilles soumis à l’exigence CVA standard TOTAL DES PORTEFEUILLES SOUMIS À L’EXIGENCE CVA

916

4 331 8 525

1 303 2 317

139

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE