BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

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RISQUE DE CONTREPARTIE

INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES

TABLEAU 52 – VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DE CONTREPARTIE SUR LES OPÉRATIONS DE DÉRIVÉS ET PENSIONS

31/12/2019

31/12/2018

Standard

IRB

Total

Standard

IRB

Total

en millions d’euros

Dérivés Banques centrales et autres expositions souveraines

-

222

222

-

692 462 135

692 524

Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

43

1 155

1 198 1 287

61

1 153

134

921

1 055

13 920

6 340 9 032

20 260

16 568

6 631 7 312

23 199

Entreprises

626

9 658

547

7 858

Clientèle de détail

3

2

5

3

3

7

Titrisation

88

1 645

1 733

47

1 613

1 660

TOTAL

15 833

18 530

34 363

18 147

16 849

34 996

Pensions Banques centrales et autres expositions souveraines

-

784

784

-

3 246 2 147

3 246 2 216

Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

195

1 398

1 593

69 47

10

-

10

-

47

4 220

9 150

13 370 10 562

3 770

7 561 8 651

11 331

Entreprises

254

10 308

964

9 615

Clientèle de détail

- -

0

0

- -

- -

- -

Titrisation

-

-

TOTAL

4 679

21 640

26 319

4 850

21 606

26 456

Informations quantitatives détaillées 6.3

Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de contrepartie dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.

TABLEAU 53 – ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE

31/12/2019

Exposition positive attendue effective (EPAE)

EAD après prise en compte des techniques ARC

Coût de remplacement/ valeur de marché

Alpha servant au calcul des EAD réglementaires

Exposition Future potentielle

Risques pondérés

Notionnel

en millions d’euros

Valeur de marché

1 651

5 893

7 544

2 019

Exposition d’origine Approche standard Méthode des modèles internes Cessions temporaires de titres (SFT) Dérivés et transactions à dénouement long Issus d’une compensation contractuelle multi produits Approche simple pour l’ARC (pour les SFT) Approche complète pour l’ARC (pour les SFT)

8 200

1

11 480

3 029

22 103

2 055

VeR pour les SFT TOTAL

7 103

138

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