BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019
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RISQUE DE CONTREPARTIE
INFORMATIONS QUANTITATIVES DÉTAILLÉES
TABLEAU 52 – VALEURS EXPOSÉES AU RISQUE DE CONTREPARTIE SUR LES OPÉRATIONS DE DÉRIVÉS ET PENSIONS
31/12/2019
31/12/2018
Standard
IRB
Total
Standard
IRB
Total
en millions d’euros
Dérivés Banques centrales et autres expositions souveraines
-
222
222
-
692 462 135
692 524
Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers
43
1 155
1 198 1 287
61
1 153
134
921
1 055
13 920
6 340 9 032
20 260
16 568
6 631 7 312
23 199
Entreprises
626
9 658
547
7 858
Clientèle de détail
3
2
5
3
3
7
Titrisation
88
1 645
1 733
47
1 613
1 660
TOTAL
15 833
18 530
34 363
18 147
16 849
34 996
Pensions Banques centrales et autres expositions souveraines
-
784
784
-
3 246 2 147
3 246 2 216
Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers
195
1 398
1 593
69 47
10
-
10
-
47
4 220
9 150
13 370 10 562
3 770
7 561 8 651
11 331
Entreprises
254
10 308
964
9 615
Clientèle de détail
- -
0
0
- -
- -
- -
Titrisation
-
-
TOTAL
4 679
21 640
26 319
4 850
21 606
26 456
Informations quantitatives détaillées 6.3
Les informations quantitatives détaillées relatives au risque de contrepartie dans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informations de la section précédente.
TABLEAU 53 – ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE
31/12/2019
Exposition positive attendue effective (EPAE)
EAD après prise en compte des techniques ARC
Coût de remplacement/ valeur de marché
Alpha servant au calcul des EAD réglementaires
Exposition Future potentielle
Risques pondérés
Notionnel
en millions d’euros
Valeur de marché
1 651
5 893
7 544
2 019
Exposition d’origine Approche standard Méthode des modèles internes Cessions temporaires de titres (SFT) Dérivés et transactions à dénouement long Issus d’une compensation contractuelle multi produits Approche simple pour l’ARC (pour les SFT) Approche complète pour l’ARC (pour les SFT)
8 200
1
11 480
3 029
22 103
2 055
VeR pour les SFT TOTAL
7 103
138
RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE
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