BPCE - Rapport sur les risques - Pilier III 2019

INFORMATIONS QUANTITATIVES RISQUE DE CONTREPARTIE

En particulier, dans le cadre du calcul de Liquidity Coverage Ratio (LCR), les montants de ces sorties supplémentaires de trésorerie et ces besoins supplémentaires en sûretés sont évalués. Ils correspondent au versement auquel la banque serait soumise dans les 30 jours calendaires en cas d’un abaissement de sa notation de crédit allant jusqu’à trois crans. AJUSTEMENTS DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT La valorisation des instruments financiers négociés de gré à gré par le Groupe BPCE avec des contreparties externes dans le cadre de ses activités de marché (principalement Natixis) et de couverture de bilan intègre des ajustements de valeur de crédit.

La CVA est un ajustement de valorisation du portefeuille de transaction permettant de prendre en compte les risques de crédit de contrepartie. Elle reflète ainsi l’espérance de perte en juste valeur sur l’exposition existante sur une contrepartie du fait de la valeur potentielle positive du contrat, de la probabilité de défaut de la contrepartie, et de l’estimation du taux de recouvrement. Le niveau de l’ajustement de valeur de crédit effectué change en fonction des variations de l’exposition au risque de contrepartie existante et de celles du niveau de cotation du risque de crédit de la contrepartie concernée, qui peuvent résulter en particulier de variations du spread de Credit Default Swaps (CDS) utilisé dans le calcul des probabilités de défaut.

Informations quantitatives 6.2

6

TABLEAU 50 – RÉPARTITION DES EXPOSITIONS BRUTES AU RISQUE DE CONTREPARTIE, PAR CLASSE D’ACTIFS (HORS AUTRES ACTIFS) ET PAR MÉTHODE

31/12/2019

31/12/2018

Standard

IRB

Total

Total

Exposition

EAD

RWA Exposition

EAD

RWA Exposition Exposition

EAD

RWA

en millions d’euros

Banques centrales et autres expositions souveraines Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

-

-

- -

1 006 2 554

1 006 2 518

76 28

1 006 2 791 1 297

3 938 2 740 1 102

3 938 2 705 1 177

161

238

238

27

1 163

1 158

353 883 661

134

134

6

274

18 140

16 935

15 490 19 339

15 490 19 337

2 844 5 195

33 630 20 220

34 530 17 473

33 124 17 369

4 611 5 331

Entreprises

880

881

Clientèle de détail

3

3

2

2

2

2

5

7

7

5

Actions

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titrisation

88

81

16

1 645

1 645

271

1 733

1 660

1 660

280

TOTAL

20 512

19 295

1 915

40 169

40 131

8 422

60 682

61 451

59 980

10 689

TABLEAU 51 – RÉPARTITION DES RISQUES PONDÉRÉS AU TITRE DE L’AJUSTEMENT DE L’ÉVALUATION DE CRÉDIT (CVA) PAR CATÉGORIE D’EXPOSITIONS

31/12/2019

31/12/2018

en millions d’euros

Banques centrales et autres expositions souveraines

- - -

- - -

Administrations centrales Secteur public et assimilé Établissements financiers

1 310

1 807

Entreprises

340

509

Clientèle de détail

- - - -

- - - -

Actions

Titrisation

Autres actifs

TOTAL

1 650

2 317

137

RAPPORT SUR LES RISQUES PILIER III 2019 | GROUPE BPCE