BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

RISQUE DE CRÉDIT Mesure des risques et notations internes

MODÈLES DE LGD (PERTE EN CAS DE DÉFAUT) ➡

Classe d’expositions

Nombre de modèles

Portefeuille

Description/Méthodologie

Souverains, administrations centraleset banques centrales

Grille àdire d’expertcomportant des variables quantitatives et qualitatives Grille àdire d’expertcomportant des variables quantitatives et qualitatives

Souverains etaffiliés

1

Établissements financiers

Banques

1

Financementsspécialisés (aéronautique,immobilier…)

5 Modèles s’appuyantsur l’estimationdes conditions de revente desactifs ou des fluxde trésorerie futurs Modèles s’appuyantsur l’estimation des flux de pertessegmentés selon la naturedes contratset des garanties, ou grilleà dire d’expert 1 Modèle s’appuyantsur l’estimationdes conditions de revente desactifs, segmentés selon le bienfinancé Modèles s’appuyantsur l’estimation des flux de pertessegmentés selon la naturedes contratset des garanties Modèles s’appuyantsur l’estimation des flux de pertessegmentés selon la naturedes contratset des garanties Modèles s’appuyantsur l’estimationdes conditions de revente desactifs, segmentésselon lebien financé 2 2

Autrescontrats (cas général,préfinancements export, société foncière…)

8 (dont 3NH)

5

Entreprises

Crédit-bail

3 (dont 1NH)

Immobilierrésidentiel

AutresParticuliers etProfessionnels

Crédit-bail

Modèles’appuyantsur l’estimation des flux de pertes,segmentés selon la naturedes contrats

Clientèlede détail

Crédit renouvelable

1

NH désigneles modèlesnon homologuéspour le calculdes exigencesen fondspropres *

MODÈLES DE CCF/EAD (EXPOSITION AU DÉFAUT) ➡

Classe d’expositions

Nombre de modèles

Portefeuille

Description/Méthodologie

Souverains, administrations centraleset

banques centrales

Souverains etaffiliés

1

Applicationde paramètresréglementaires

Établissements financiers

Banques

1

Applicationde paramètresréglementaires

2 (dont 1NH) 3 (dont 1NH)

Facteursde conversion,segmentés selon la naturedes contrats Facteursde conversion,segmentés selon la naturedes contrats.

Entreprises

Toutes entreprises

Immobilierrésidentiel

2 Facteursde conversion etvaleursforfaitaires, segmentésselon la naturedes contrats 1 Facteur de conversion,segmentéselon la naturedes contrats

AutresParticuliers etProfessionnels

Clientèlede détail

Crédit renouvelable

NH désigneles modèlesnon homologuéspour le calculdes exigencesen fondspropres *

Approches en notations internes – clientèle de détail Le Groupe BPCE dispose pour la clientèle de détail de méthodes de notation interne homogènes et d’applicatifs de notation centralisés dédiés qui permettent d’apprécier la qualité de crédit de ses portefeuilles pour un meilleur pilotage des risques. Sur les réseaux Banque Populaireet Caisse d’Epargne,ils sont égalementutilisés pour le calcul des exigences en fonds propres selon l’approche méthode avancée.

La modélisation de la probabilité de défaut des contreparties de la clientèle de détail est effectuéepar la DRCCP principalementà partir du comportement bancaire des contreparties. Les modèles sont segmentésselon le type de clientèleet distinguentles particuliersdes professionnels(avec ou sans bilan) et selon la détention produit. Les contrepartiesde chaque segment sont classées de façon automatique à l’aide de modèles statistiques (en général régression logistique) en classes de risques homogènes et statistiquement distinctes. Pour

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Rapport sur les risques Pilier III 2018