BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

5 RISQUE DE CRÉDIT

ORGANISATION DE LA GESTION 5.1 DU RISQUE DE CRÉDIT

TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE 5.3 DE CRÉDIT

76

91

Gouvernance des risques de crédit

76 78 78 78 79

Définition des sûretés

91

Politique de crédit

Modalités de prise en compte selon l’approche standard ou IRB 91 Conditions à remplir pour prise en compte des sûretés 91 Division des risques 91 Fournisseurs de protection 92 Hiérarchisation des enjeux en termes de concentration de volumes de garanties 92 Valorisation et gestion des instruments constitutifs de sûretés réelles 93

Politique de notation

Plafonds et limites

Dispositif de suivi et surveillance des risques de crédit Appréciation de la qualité des encours et politique de dépréciation 80 Forbearance, performing et non performing exposures 82

MESURE DES RISQUES ET NOTATIONS 5.2 INTERNES

83

INFORMATIONS QUANTITATIVES 5.4

94

Situation du groupe Dispositif de notation

83 84 84 84 85 85 87

Exposition au risque de crédit et de contrepartie

94 96 97 98 99

Provisions et dépréciations

Gouvernance du dispositif interne de notation

Encours non dépréciés présentant des impayés

Développement d’un modèle

Encours restructurés

Revue des modèles du dispositif interne de notation

Expositions non performantes et renégociées

Cartographie des modèles

Approches en notations internes – clientèle de détail

INFORMATIONS QUANTITATIVES 5.5 DÉTAILLÉES

100

Risques de crédit – informations générales

101 110 116 118 122 132

Qualité de crédit

Réduction du risque de crédit

Risque de crédit – approche standard

Risque de crédit – approche en modèles internes Probabilité de défaut (PD) et Loss Given Default (LGD)

75

Rapport sur les risques Pilier III 2018