BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Exigences en fonds propres et risques pondérés

Exigences en fonds propres 3.4 et risques pondérés

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IRBA « Notations Internes Avancées » selon laquelle les - établissementsutilisent l’ensemble de leurs estimations internes des composantesdu risque : probabilitésde défaut, pertes en cas de défaut, expositions en défaut, maturité. La méthodologieutilisée pour les approchesen notationsinternes est développée dans la section 3.5 « Risque de crédit». En complément de l’exigence requise au titre du risque de contrepartiesur opérationsde marché, le règlement du 26 juin 2013 prévoit le calcul d’une charge supplémentaireen couverturedu risque de perte lié à la qualité de crédit de la contrepartie. Le calcul de l’exigence en fonds propres au titre de la CVA ( Credit value adjustment ) est déterminé en appliquant l’approche« Standard».

Conformément au règlement n o 575/2013 (CRR) du Parlement européen, les expositions au risque de crédit peuvent être mesurées selon deux approches: l’approche« Standard » qui s’appuiesur des évaluationsexternesde ● crédit et des pondérations forfaitaires selon les catégories d’expositionsbâloises ; l’approche « Notations internes » (IRB – Internal Ratings Based ) ● fondée sur le système de notations internes de l’établissement financier se décline en deux catégories : IRBF « Notations Internes Fondation » pour laquelle les - établissements utilisent uniquement leurs estimations des probabilités de défaut,

TABLEAU 7 – SYNTHÈSE DES RISQUES PONDÉRÉS ➡ Le tableau ci-dessous est conforme au format CRR, avec une présentationdes exigences en fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie, horsCVA et après application des techniques deréduction durisque.

31/12/2018

31/12/2017

Risques pondérés 318 497 134 949

Exigences en fonds propres

Risques pondérés 313 064 126 916 51 357 94 978 39 813 10 281

en millions d’euros

Risquesde crédit(hors risque decontrepartie)

25 480 10 796

dont approche standard (AS) -

dont approche fondée sur les notationsinternes(NI) - dont approche avancéesur lesnotations internes - dont actions traitées enméthode de pondération simple - dont méthode de l’évaluation au prix de marché - dont méthode de l’exposition initiale - Risque decontrepartie

48 135 97 055 38 357 10 803

3 851 7 764 3 069

864 646

8 075

8 096

- - -

- - -

- - -

dont méthode standard - dont méthode modèle interne -

dont montantdes expositions enrisque lié à la contributionau fonds - de défaillance d’unecontrepartiecentrale

411

33

337

dont CVA -

2 317

185

1 848

Risque derèglement

6

0

10

Expositionsde titrisationdans le portefeuillebancaire dont approche fondée sur les notationsinternes(NI) - dont approche prudentielle (AP) fondée sur lesnotations internes - dont approche standard (AS)/approche prudentielle simplifiée(APS) -

5 134 1 695

411 136

5 310 1 392

-

-

-

3 439

275 848 493 356

3 918

Risque demarché

10 604

10 700

dont approche standard (AS) -

6 159 4 444

6 471 4 229

dont approchesfondées surla méthode desmodèles internes (MMI) -

Risque opérationnel

38 057

3 045

38 055

dont approche indicateurde base - dont approche standard - dont approche de mesure avancée -

-

-

-

38 057

3 045

38 055

-

-

-

Montantsinférieursaux seuils dedéduction(avant pondérationdes risquesde 250 %)

9 319

746

8 911

Ajustement duplancher

-

-

-

TOTAL

392 420

31 394

386 331

: les risques pondérés et exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartie sont présentés selon le modèle préconisé par l’EBA dans son rapport final du 14 décembre 2016 Note (risque de contrepartie à part et y compris CVA et risque lié à la contribution au fonds de défaillance).

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Rapport sur les risques Pilier III 2018