BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018
GESTION DU CAPITAL ET ADÉQUATION DES FONDS PROPRES Exigences en fonds propres et risques pondérés
Exigences en fonds propres 3.4 et risques pondérés
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IRBA « Notations Internes Avancées » selon laquelle les - établissementsutilisent l’ensemble de leurs estimations internes des composantesdu risque : probabilitésde défaut, pertes en cas de défaut, expositions en défaut, maturité. La méthodologieutilisée pour les approchesen notationsinternes est développée dans la section 3.5 « Risque de crédit». En complément de l’exigence requise au titre du risque de contrepartiesur opérationsde marché, le règlement du 26 juin 2013 prévoit le calcul d’une charge supplémentaireen couverturedu risque de perte lié à la qualité de crédit de la contrepartie. Le calcul de l’exigence en fonds propres au titre de la CVA ( Credit value adjustment ) est déterminé en appliquant l’approche« Standard».
Conformément au règlement n o 575/2013 (CRR) du Parlement européen, les expositions au risque de crédit peuvent être mesurées selon deux approches: l’approche« Standard » qui s’appuiesur des évaluationsexternesde ● crédit et des pondérations forfaitaires selon les catégories d’expositionsbâloises ; l’approche « Notations internes » (IRB – Internal Ratings Based ) ● fondée sur le système de notations internes de l’établissement financier se décline en deux catégories : IRBF « Notations Internes Fondation » pour laquelle les - établissements utilisent uniquement leurs estimations des probabilités de défaut,
TABLEAU 7 – SYNTHÈSE DES RISQUES PONDÉRÉS ➡ Le tableau ci-dessous est conforme au format CRR, avec une présentationdes exigences en fonds propres au titre des risques de crédit et de contrepartie, horsCVA et après application des techniques deréduction durisque.
31/12/2018
31/12/2017
Risques pondérés 318 497 134 949
Exigences en fonds propres
Risques pondérés 313 064 126 916 51 357 94 978 39 813 10 281
en millions d’euros
Risquesde crédit(hors risque decontrepartie)
25 480 10 796
dont approche standard (AS) -
dont approche fondée sur les notationsinternes(NI) - dont approche avancéesur lesnotations internes - dont actions traitées enméthode de pondération simple - dont méthode de l’évaluation au prix de marché - dont méthode de l’exposition initiale - Risque decontrepartie
48 135 97 055 38 357 10 803
3 851 7 764 3 069
864 646
8 075
8 096
- - -
- - -
- - -
dont méthode standard - dont méthode modèle interne -
dont montantdes expositions enrisque lié à la contributionau fonds - de défaillance d’unecontrepartiecentrale
411
33
337
dont CVA -
2 317
185
1 848
Risque derèglement
6
0
10
Expositionsde titrisationdans le portefeuillebancaire dont approche fondée sur les notationsinternes(NI) - dont approche prudentielle (AP) fondée sur lesnotations internes - dont approche standard (AS)/approche prudentielle simplifiée(APS) -
5 134 1 695
411 136
5 310 1 392
-
-
-
3 439
275 848 493 356
3 918
Risque demarché
10 604
10 700
dont approche standard (AS) -
6 159 4 444
6 471 4 229
dont approchesfondées surla méthode desmodèles internes (MMI) -
Risque opérationnel
38 057
3 045
38 055
dont approche indicateurde base - dont approche standard - dont approche de mesure avancée -
-
-
-
38 057
3 045
38 055
-
-
-
Montantsinférieursaux seuils dedéduction(avant pondérationdes risquesde 250 %)
9 319
746
8 911
Ajustement duplancher
-
-
-
TOTAL
392 420
31 394
386 331
: les risques pondérés et exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartie sont présentés selon le modèle préconisé par l’EBA dans son rapport final du 14 décembre 2016 Note (risque de contrepartie à part et y compris CVA et risque lié à la contribution au fonds de défaillance).
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Rapport sur les risques Pilier III 2018
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