BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

ANNEXES Index des tableaux du rapport Pilier III

Numéro de tableau rapport Pilier III

Page rapport Pilier III

Titre

RISQUE DE CONTREPARTIE Tableau 46 Répartition des expositions brutes au risque de contrepartie, par classe d’actifs (hors autres actifs) et par méthode 138 Tableau 47 Répartition des risques pondérés au titre de l’ajustement de l’évaluationde crédit (CVA) par catégorie d’expositions 138 Tableau 48 Valeurs exposées au risque de contrepartie sur les opérations de dérivés et pensions 139 Tableau 49 Analyse de l’exposition au risque de contrepartie parapproche 140 Tableau 50 Exigence de fonds propres au titre de l’ajustement de l’évaluation de crédit 141 Tableau 51 Approche standard – Expositions au risque de contrepartie parportefeuille réglementaire et par pondération des risques 142 Tableau 52 Approche modèles internes – Expositions aurisque decontrepartie parportefeuille et par fourchettede probabilité de défaut 144 Tableau 53 Notionnel desdérivés 148 Tableau 54 Expositions sur dérivésde crédit 148 Tableau 55 Expositions sur contreparties centrales 149 TITRISATION Tableau 56 Répartition des encours par nature de titrisation 155 Tableau 57 Répartition des EAD et risques pondérés par typede portefeuille 155 Tableau 58 Répartition des encours de titrisation positions investisseur du portefeuille bancaire 156 Tableau 59 Répartition des encours de titrisation positions investisseur et sponsor du portefeuille de négociation 157 Tableau 60 Portefeuille bancaire– Expositions de titrisation 158

Portefeuillebancaire– Expositions de titrisation et exigences d fonds propres réglementaires associées (positions originateur et sponsor) Portefeuillebancaire– Expositions de titrisation et exigences d fonds propres réglementaires associées (positions investisseur)

Tableau 61

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Tableau 62

160 161 161 169 169 170 170 170 171 171 172 173 173 174 174 175 175 176 176 181 181 182 184 187 188

Tableau 63 Portefeuillebancaire– Répartitiondesencours de titrisation Tableau 64 Portefeuillede négociation – Expositions de titrisation

RISQUES DE MARCHÉ Tableau 65 Ventilation par classe de risque

Tableau 66 Évolution

Tableau 67 Principaux stress testshypothétiques Tableau 68 Principaux stress testshistoriques Tableau 69 Moyenne des tresstestsgroupe en2018

Tableau70 Risques pondérés et exigences n fonds propres par composante de risque

Tableau 71 Évolution des risques pondéréspar effet Tableau 72 Risques pondérés en approche standard

Tableau 73 VaR, VaR stressée, IRC sur le périmètre réglementaire Tableau 74 Backtesting sur le périmètre réglementaire

Tableau 75 Expositions aurisque de marché selon l’approchedesmodèles internes Tableau 76 VaR globale Natixis avec garantie- Portefeuille de négociation (VaR 99 % 1 jour)

Tableau 77 Ventilation par classe de risque et effet d s compensations

Tableau 78 VaR stressée de Natixis

Tableau 79 Indicateur IRC

Tableau 80 Résultats des tresstestssur le périmètre Natixis RISQUES DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ETDE CHANGE Tableau 81 Réserves de liquidité

Tableau 82 Impasses de liquidité

Tableau 83 Échéancier des emplois et ressources

Tableau 84 Impasse de taux

Tableau 85 LCR détaillé sur l'année 2018 Tableau 86 Actifsgrevés sur l’année 2018

AUTRES RISQUES Tableau 87 Montant des engagements réglementés de CEGC

218

14

227

Rapport sur les risques Pilier III 2018