BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

RISQUE CLIMATIQUE Travaux réalisés en 2018 et orientations stratégiques

Travaux réalisés en 2018 et orientations 12.2 stratégiques

En inscrivant la RSE dans les métiers et les processus décisionnels (comité coopératif & RSE…), le Groupe BPCE souhaite devenir la banque de référenceen matière de croissanceverte. Pour cela, il peut s’appuyersur des expertisescomplémentairesmétier, la connaissance des territoires et un réseau de correspondants aptes à diffuser les bonnes pratiques. Le GroupeBPCE confirmeson engagementvers une meilleureprise en compte dans sa gestion des risques des aspects ayant trait au changement climatique, que ce soit dans son adaptation ou son atténuation, en visant l’élaboration de politiques sectorielles transparentes et l’intégration de critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance d’entreprise). Dans cette optique: le groupe en a fait l’une de ses ambitions dans le chantier ● « financer une économie responsable » du plan stratégique 2018-2020intitulé « S’engager en faveurde la croissanceverte » ; baisse des émissions carbone du groupe; - accroissement du financement de la transition énergétique par - les encours et les engagements ; augmentation de l’encours d’épargneresponsable; - développementde l’intermédiationdes financements sustainable - ( Green ou Social ) ; intégration des critères ESG dans politiques risques de crédit et - élaboration des politiques sectorielles transparentes sur les activités controversées. des actionsde sensibilisationont été menéescommela rédactionet ● la communicationde Brèves de réglementationdédiées ainsi que la réalisation de dossiers spéciaux dans les cahiers de vacances réglementaires en2017 et2018 ; et plus particulièrement : formation, production de rapports de synthèses et présentation - des travaux réalisés et àvenir ; coordinationintra DRCCP et avec les autres directionsconcernées - de BPCE SA ainsi que les autres entités du groupe lors des manifestations groupesur cessujets ; initiation, organisation et animation de groupes de travail pour - applicationdans les établissementset filiales sous une norme ou socle commun. Les administrateurs des établissements ont participé aux réunions plénières des fédérations(FNBP et FNCE) incluant des points d’étape sur l’avancéedes travaux du groupe. Les outils connectéstels que les applicationsweb et portails, en particulier le KiosK (sharepointentre les 3000 collaborateurs des filières RCCP) permettent le partage d’informationsdans une rubrique dédiée sous forme de « post » et un en 2017 d’une journée dédiée aux filières risques et conformitéen ● présence d’experts reconnus sur le sujet : ACPR, Banque de France, membres du groupe d’experts de la commission européenne de la finance durable ( high level expert group , HLEG) et de finance for tomorrow (Paris Europlace)…; en 2018 d’une conférence réunissant les directions Risques, ● Conformité et Finance pour présenter les réflexions et réalisations du groupeces derniersmois. groupe a été dédié dans le réseau social interne (Yammer). Le risque climatique et la finance verte ont fait l’objet :

Le groupe participeavec les autres banques françaisesau programme de recherche ClimINvest sur l’analyse du risque climatique physique (c’est-à-dire lié à un aléa climatique extrême ou continu) sur un portefeuille bancaire. Ces travaux réunissent les experts de Météo France, I4CE et Carbone4 en France. Ce programmede recherche est piloté par CICERO, centre de recherche sur le climat basé à Oslo, en collaboration avec Alterra, et Wageningen UR. De plus, le groupe continue de participeraux travaux de Place relatifs à la dispositionV de l’article 173 de la LTECV ; il poursuitl’analysede son expositionau risque physique et de transition, au niveau local afin de mieux adapter sa politique de risque. Après avoir inclus la RSE et le risque climatique dans la politique générale des risques de crédit groupe, le Groupe BPCE confirme son engagement en intégrant des critères ESG dans ses politiques de risques sectorielles. Les politiques suivantes ont été modifiées et validées par le Comité des Risques au cours d’année 2018 : transport, agroalimentaire/agriculture,communication & média, automobile, BTP et les secteurs Tourisme, Hôtellerie et Restauration. Ainsi, à fin 2018, l’ensembledes politiquescrédit sectoriellesintègre des critères RSE. Cette intégrationpermettra, au fur et à mesure de sa mise en place, l’analyse des contreparties sur leur implication dans le changement climatique, qu’il représente un risque ou une opportunité. Si la méthodologie suit une trame commune à tous les secteurs, les indicateursde suivi des performances sont spécifiques pourchacun. Sur le plan des financements, Natixis va intégrer la dimension climatique dans un outil d’analyse dédié. Cet outil vise à évaluer les risques extrafinanciers les plus pertinents des clients et de leurs projets. En 2018, Natixis a été désignée « banque d’investissementla plus innovantesur les thématiquesclimat et développementdurable » par The Banker. De plus l’expertise a été reconnue par l’enquête annuelle d’Euromoney sur le Fixed Income en lui attribuant la première placedans la catégorie« obligationsvertes/ESG ». Des politiques d’exclusion ont été annoncées publiquementet mises en place dans différents secteurs : les armements controversés (depuis mars 2009), le charbon (depuis le 15 octobre 2015), le financement du pétrole issu des sables bitumineux et de l’exploration et de la production de pétrole en Arctique (depuis décembre 2017), le financement lié àl’industrie dutabac (depuis décembre2017). Dans le domaine de l’Assurance, Natixis Assurances s’associe aux initiatives en faveur de la lutte contre le réchauffementclimatique annoncées le 7 décembre 2017 par la Fédération Française des Assurances. Dans le cadre de la directive de performanceextrafinancière(DPEF), une cartographie a été réalisée permettant d’identifier des risques bruts : en matière de gouvernance, produits & services, fonctionnement ● interne ; en définissant son impact principal (financier, opérationnel, ● juridique, de réputation et humain) ; en dégageant une tendance pour l’avenir (gravité plus forte, ● occurrence plus fréquente ou combinaison des deux). La méthodologie retenue a été élaborée par la direction RSE et la DRCCP en utilisantle principedes cartographiesdu groupe déjà mises en œuvre afin d’en assurer sa cohérence, un certain nombre de risques étant déjà suivis. Les travaux de cotation des risques, de

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