BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

9 RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE Informations quantitatives détaillées sur le risque de liquidité

TABLEAU 86 – ACTIFS GREVÉS SUR L’ANNÉE 2018 ➡

Modèle A - Actifs grevés et actifs non grevés

Valeur comptable des actifs grevés

Juste valeur des actifs grevés

Valeur comptable des actifs non grevés

Juste valeur des actifs non grevés

010

040

060

090

010 030 040 050 060 070 080 090 120 121

Actifs del'établissement déclarant Instruments de capitaux propres

226 177 12 987 61 058

945 881 18 512 47 433

Titres de créances

60 353

40 533

dont : obligations garanties dont : titres adossésà des actifs

755

758

1 245 1 397

1 271

10 945 38 452

10 703 38 532

0

dont : émis par desadministrations publiques dont : émis par desentreprises financières dont : émis par desétablissementsnon financières

16 518

20 253

9 369

8 895

4 427

4 838

1 320

1 336

23 289 787 181

12 157

Autres actifs

151 301

dont : ...

0

0

Modèle B - Sûreté reçues

Non grevés

Juste valeur des sûretés grevées reçues ou des propres titres de créances grevés émis

Juste valeur des sûretés reçues ou des propres titres de créances émis pouvant être grevés

010

040

Sûretés reçues par l'établissement déclarant

130 140 150 160 170 190

133 798

118 220

Prêts àvue

0

0

Instruments de capitaux propres

38 713 97 490

43 206 50 185

Titres de créances

dont : obligations garanties dont : titres adossésà des actifs dont : émis par desadministrations publiques dont : émis par desentreprises financière dont : émis par desentreprises non financières Prêts etavancesautres que lesprêts à vue Proprestitres decréanceémis autreque propres obligations garanties ou titres adossésà des actifs Propresobligations garanties etitres adossésà des actifsémis et non encore donnés en nantissement TOTALACTIFS,SURETES RECUESET PRORESTITRES DE CREANCESEMIS Autressûretésreçues dont : ...

1 422

2 536

12 687

0

190 200

78 176

39 944

4 358

2 428

210 220 230 231

667

5 677

20 110

0 0

240

0

561

241

250

358 152

Modèle C - Sources des charges grévant les actifs

Actifs, sûretés reçues et propres titres de créances émis autres qu'obligations garanties grevées et titres adossés à des actifs grevés

Passif correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés

010

030

Valeur comptable depassifs financiers sélectionnés

010

230 829

236 362

188

Rapport sur les risques Pilier III 2018