BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018
RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE Informations quantitatives détaillées sur le risque de liquidité
LIQUIDITÉ/BESOIN DE FINANCEMENT Ratios bâlois : Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Le Groupe BPCE suit de manière rapprochéeles travaux des différentsrégulateursrelatifs à l’encadrementdu risque de liquidité,notammentpar le biais de participationsaux consultationset réunions organiséespar les instanceseuropéennesainsi que par les organisationsprofessionnelles françaises et européennes.
TABLEAU 85 – LCR DÉTAILLÉ SUR L’ANNÉE 2018 ➡
Perimètre de consolidation
Total valeur non pondérée (moyenne)
Total valeur pondérée (moyenne)
Devise etunité (enmillionsd’euros) Fin detrimestre (Jour/ Mois/ Année)
31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018 31/03/2018 30/06/2018 30/09/2018 31/12/2018
Nombre depoints utilisés dansle calculde la moyenne
12
12
12
12
12
12
12
12
ACTIFSLIQUIDES 1
Totalactifs liquides
162 610 160 286 159 068 156 063
SORTIES DE TRESORERIE
Dépôts dedétail etdepetitesentreprisesclientes, dont :
2 3 4 5 6 7 8 9
324 116 329 132 333 876 339 239 19 186 19 481 19 769 20 108 264 742 268 921 272 694 276 722 13 237 13 446 13 635 13 836
Dépôts stables
Dépôts moins stables
59 374 60 211 61 183 62 518
5 949
6 035
6 135
6 272
Financement de gros non garanti, dont : Dépôts opérationnels (toutes contreparties) Dépôts non opérationnels (toutes contreparties)
152 682 155 778 157 140 156 630 91 001 91 826 91 050 89 403
35 892 37 685 39 328 40 150
8 488
8 931
9 332
9 531
96 083 98 667 99 853 99 192 61 805 63 468 63 763 62 588 20 708 19 426 17 959 17 288 20 708 19 426 17 955 17 284
Dettesnon collatéralisées Financement de gros, dont : Exigences supplémentaires
21 799 23 437 24 685 24 304
10
80 746 81 817 83 417 84 747 23 957 23 739 23 935 23 697
Sortiesassociées à des expositions sur instruments dérivés etautres exigences de sûreté
11 12 13 14 15 16
13 745 13 605 13 810 13 467 13 634 13 353 13 416 12 994
Sortiessur dettescollatéralisées Facilitésde crédit etde liquidité
0
0
0
0
0
0
0
0
67 001 68 212 69 608 71 281 10 323 10 386 10 519 10 703 18 468 18 169 17 704 18 243 16 423 16 100 15 641 16 129
Autres obligations de financement contractuel Autres obligations de financement éventuel
70 194 72 609 76 258 79 486
9 731
9 256
9 503
9 693
Total sorties detrésorerie
182 097 183 838 184 584 183 334
ENTREES DE TRESORERIE
9
Opérationsde prêtsgaranties (dontprisesenpensions)
17
101 887 105 472 108 485 108 387 10 997 12 375 13 213 13 969
Entrées provenant des expositions pleinement performantes
18 19
93 547 96 434 98 120 100 830 24 451 26 128 28 107 29 197 30 587 30 990 30 818 30 936 17 136 17 415 17 034 17 032
Autres entrées de trésorerie
(Différence entre le total desentrées de trésorerie pondérées et le totaldessorties de trésoreries pondérées résultant d'opérations effectuées dans des pays tiersoùs'appliquent des restrictionsaux transferts,ou libellées enmonnaie non convertible) (Excédent d'entrées de trésorie provenant d'un établissement de crédit spécialisé lié)
EU-19a
0
0
0
0
EU-19b
0
0
0
0
20
Total des entrées detrésorerie
226 022 232 897 237 423 240 154 52 584 55 919 58 354 60 197
EU-20a Entréesdetrésorerie exemptes deplafond
0
0
0
0
0
0
0
0
Entréesdetrésorerie soumises auplafond de 90% Entréesdetrésorerie soumises auplafond de 75%
EU-20b
0
0
0
0
0
0
0
0
EU-20c
209 660 215 613 219 217 220 462 54 332 57 655 60 226 62 572
21 22
COUSSIN DE LIQUIDITE
162 610 160 286 159 068 156 063 127 766 126 183 124 359 120 761
TOTAL DES SORTIES NETTES DETRESORERIE RATIODECOUVERTURE DESBESOINSDE LIQUIDITE (EN%)
23
127,6 % 127,4 % 128,4 % 129,7 %
187
Rapport sur les risques Pilier III 2018
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