BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

9 RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE Informations quantitatives

Cœfficientemplois/ressources

Le coefficient emplois/ressources clientèle groupe (1) s’élèveau 31 décembre 2018 à124

% (contre 120% au 31décembre 2017).

TABLEAU 83 – ÉCHÉANCIER DES EMPLOIS ET RESSOURCES ➡

Inférieur à 1 mois

De 1 mois à 3 mois

De 3 mois à 1 an

De 1 an à 5 ans

Plus de 5 ans

Non déterminé

Total au 31/12/2018

enmillions d’euros

Caisse, banques centrales

76 456

2

76 458

Actifs financiersà la juste valeur parrésultat

200 516 200 516

Actifs financiersà la juste valeur parcapitaux propres 1 486

1 034

3 115 20 676 10 452

3 325 40 088

Instruments dérivésde couverture

8 160

8 160

Titres au coût amorti

1 060

129

5 309

8 791 12 905

3 581 31 776

Prêts etcréancessur les établissementsde créditet assimilés au coût amorti Prêts etcréancessur la clientèle aucoût amorti Écart de réévaluation desportefeuilles couverts en taux

74 830

7 786

5 090

1 127

1 303

1 005 91 142

57 177 18 521 51 998 204 304 315 912 11 369 659 281

5 480

5 480

Actifs financiers par échéance

211 009 27 473 65 513 234 898 340 572 233 436 1 112 901

Banques centrales

9

9

Passifsfinanciersà la juste valeurpar résultat

1 954

373

1 685

6 113 14 419 170 323 194 867

Instruments dérivésde couverture Dettes représentéespar untitre

13 589 13 589 4 537 216 878

17 594 30 236 44 520 63 401 56 590

Dettes envers lesétablissementsde crédit et assimilés

21 503 10 112

8 444 31 998

9 060

4 545 85 662 489 530 323 1 863 17 598

Dettes envers la clientèle Dettes subordonnées

416 023 17 786 27 314 51 911 16 799

368

615

8

2 431 12 313

Écart de réévaluation desportefeuilles couverts en taux

221

221

Passifs financiers par échéance

457 451 59 122 81 972 155 854 109 181 195 567 1 059 147

Engagements de financement donnés enfaveurdes ets de crédit Engagements de financement donnés enfaveur de la clientèle TOTALENGAGEMENTS DEFINANCEMENT DONNÉS

111

107

305

309

533

1 365

27 752

5 413 19 029 49 424 16 369

355 118 343

27 863

5 520 19 335 49 734 16 369

888 119 708

Engagements de garantie en faveurdes établissements de crédit

207

408

321

1

920

44

1 902

Engagements de garantie en faveurde la clientèle TOTALENGAGEMENTS DEGARANTIE DONNÉS

5 397

3 642

7 700 11 438

5 479

4 420 38 077

5 603

4 051

8 021 11 440

6 399

4 464 39 978

Les instrumentsfinanciers en valeur de marché par résultat relevant du portefeuille de transaction, les actifs financiers disponibles à la vente à revenu variable, les encours douteux, les instrumentsdérivés de couvertureet les écarts de réévaluationdes portefeuillescouverts en taux sont positionnésdans la colonne « Non déterminé ». En effet, ces instruments financiers sont : soit destinés à être cédés ou remboursés avant la date de leur ● maturité contractuelle ; soit destinés à être cédés ou remboursés à une date non ● déterminable (notamment lorsqu’ils n’ont pas de maturité contractuelle);

soit évalués au bilan pour un montant affecté par des effets de ● revalorisation. Les intérêts courus non échus sont présentés dans la colonne « inférieur à1 mois ». Les montants présentés sont les montants contractuelshors intérêts prévisionnels. Les provisions techniques des sociétés d’assurance, qui, pour l’essentiel, sont assimilablesà des dépôts à vue, ne sont pas reprises dans le tableau ci-avant.

Hors SCF (Compagnie de Financement Foncier, société de crédit foncier du groupe). (1)

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