BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

8 RISQUES DE MARCHÉ

Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 79 – INDICATEUR IRC ➡ Cet indicateur porte sur le périmètreréglementaire.Le niveau d’IRC de Natixis s’est établi en moyenneà 18,3 millionsd’euros,avec un maximum constatéde 42,8 millionsd’eurosle 19 janvier 2018, un minimumde 10,9 millionsd’eurosle 16 mars 2018 et une valeur de 22,7 millionsd’euros au 31 décembre2018.

en millions d’euros

10 15 20 25 30 35 40 45

0 5

30/12/17

31/01/18

28/02/18

31/03/18

30/04/18

31/05/18

30/06/18

31/07/18

31/08/18

30/09/18

31/10/18

30/11/18

31/12/18

IRC

TABLEAU 80 – RÉSULTATS DES STRESS TESTS SUR LE PÉRIMÈTRE DE NATIXIS ➡ Au 31 décembre2018 la perte maximaleest représentée,comme en 2017, par le stress test historiquereproduisantla crise des souverains2011 avec une perte maximale de - 82 millions d’euros, suivi par le scénario hypothétique« liquidité » pour une perte maximale de - 79 millions d’euros.

Stress tests globaux au 31 décembre 2018

100 120 en millions d’euros

20 40 60 80

-100 -80 -60 -40 -20 0

Liquidité

Asie 1997

Rally 2009

LTCM 1998

Crédit 2002

Actions 1987

Lehman 2008

Gulf War 1990

Action FED 2007

Hausse des taux

Corporates 2008

Obligations 1994

11 septembre 2001

Matières premières

Défaut émetteur influent

Crise des pays émergents

Crise des souverains 2011

Chute des indices boursiers

Défaut d'un établissement financier

Stress Tests Hypothétiques

Stress Tests Historiques

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Rapport sur les risques Pilier III 2018