BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

8 RISQUES DE MARCHÉ

Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 75 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES ➡

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

enmillions d’euros

Valeur en risque(Maximumdes deuxvaleursa et b)

1 169

94 24

VaR du jour précédent (article 365 (1))

305

Moyenne de la VaR quotidienne(article 365(1)) sur chacun des60 derniersjours x facteur multiplicateur (en accordavec l’article 366)

1 169 2 905

94

VaR en situationde tension(SVaR)

232

DernièreSVaR (article 365 (2))

645

52

Moyenne de la SVaR (article 365 (2)) pendantles soixante joursouvrés précédents x facteur multiplicateur (article 366)

2 905

232

Risque additionnel dedéfautet de migration

370

30

Valeur d’IRC laplus récente (risques supplémentaires de défaut etde migration calculéen accordavec lasection 3articles 370/371)

370 324

30 26

IRC moyen surles douze semainesprécédentes

Risque additionnel dedéfautsur le portefeuillede corrélation Montantdu risquele plusrécent dansle portefeuille de négociation en corrélation(article 377) Montantdu risquemoyen dansle portefeuillede négociationen corrélationsur lesdouze précédentes semaines 8 %des exigencesen fonds propres enStandard sur leplus récentmontant durisque dansle portefeuillede négociationen corrélation(article 338(4)) TOTAL31/12/2018

4 444 4 229

356 338

TOTAL31/12/2017

TABLEAU 76 – VAR GLOBALE NATIXIS – PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (VAR 99 % 1 JOUR) ➡

en millions d’euros

10 11 12 13 14 15 16 17 18

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

31/03/18

30/09/18

30/11/18

31/01/18

29/12/17

28/02/18

30/04/18

30/06/18

31/08/18

31/10/18

30/12/18

31/05/18

31/07/18

VaR Natixis négociation

Le niveau de VaR des portefeuilles de négociation de Natixis s’est établi en moyenne à 8,9 millions d’euros avec un maximum constaté de 16,4 millions d’euros le 24 décembre 2018, un minimum de 5,9 millions d’euros le 02 janvier 2018 et une valeur de 13,6 millions d’euros au 31 décembre 2018. Le graphique ci-dessus présente l’historique de VaR sur les portefeuilles de négociation entre le 29 décembre 2017 et le 31 décembre2018, pour le périmètreglobal.

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Rapport sur les risques Pilier III 2018