BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 73 – VAR, VAR STRESSÉE, IRC SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE ➡

Exercice 2018

en millions d’euros

VaR (10 jours, 99 %) Valeur maximale

27,3 16,8 12,0 23,9 62,2 41,7 27,0 50,5 42,8 18,3 10,9 22,7

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur enfin de période

VaR stressée(10 jours,99 %) Valeur maximale

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur enfin de période

IncrementalRisk Charge(99,9 %) Valeur maximale

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur enfin de période

TABLEAU 74 – BACKTESTING SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE ➡ Le graphiqueprésentéci-dessousrend compte du backtesting (comparaisona posteriori du potentie l de perte, tel que calculé ex ante par la VaR, avec les réalisationshypothétiqueset les réalisationseffectivementconstatéesen résultat)sur le périmètreréglementaireet permet de vérifier la robustesse de l’indicateur de VaR : en millions d’euros –Pour la période du1 er janvier 2018 au 31décembre 2018.

en millions d’euros

40

8

30

20

10

0

-10

-20

29/12/17

29/01/18

28/02/18

31/03/18

30/04/18

31/05/18

30/06/18

31/07/18

31/08/18

30/09/18

31/10/18

30/11/18

31/12/18

Gain/Perte effectif(ve)

VaR journalière

Gain/Perte hypothétique

173

Rapport sur les risques Pilier III 2018