BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

8 RISQUES DE MARCHÉ

Informations quantitatives détaillées

Informations quantitatives détaillées 8.5

Les informationsquantitativesdétailléesrelatives aux risques de marché dans les tableauxqui suivent viennentenrichir, au titre du Pilier III, les informationsde la section précédente.

Détail des risques pondérés au titre des risques de marché par approche TABLEAU 72 – RISQUES PONDÉRÉS EN APPROCHE STANDARD ➡

31/12/2018

31/12/2017

Risques pondérés

Risques pondérés

en millions d’euros

Produits fermes Risque de taux d’intérêt (généralet spécifique) Risque suractions (généralet spécifique)

1 685

1 913

461

452

Risque de change

2 645

2 792

Risque surproduitsde base

553

707

Options Approchesimplifiée Méthode delta-plus Approchepar scénario

0

0

207 354 254

279

69

Titrisation

259

TOTAL

6 159

6 471

Informationsdétaillées au titre des risques demarché sur le périmètre Natixis

Les risques de marché du Groupe BPCE sont principalementportés par Natixis, dont les données quantitativesde mesure des risques de marché sont reprisesci-après.

VAR Sur le périmètre homologué,un backtesting de la VaR est réalisé, et permet d’attester de la robustesse globale du modèle utilisé. Les risques extrêmes, qui ne sont pas captés par la VaR, sont traités au travers des stress mis en place au sein du groupe.

Le modèle interne VaR de Natixis a fait l’objet d’une validation de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en janvier 2009. Natixis utilise la VaR pour le calcul des fonds propresau titre desrisques de marché sur les périmètres homologués.

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Rapport sur les risques Pilier III 2018