BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives

Risques pondérés et exigences en fonds propres TABLEAU 70 – RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES PAR COMPOSANTE DE RISQUE ➡

31/12/2018

31/12/2017

Exigences en fonds propres Risques pondérés

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

en millions d’euros Risque de taux

2 115

169

2 150

172

Risque surtitres de propriété Risque de positionsur OPC Risque surposition de change Risque surmatièrespremières Risque de réglement-livraison

671

54

443

35

41

3

46

4

2 699

216

2 853

228

612

49

720

58

6

0

10

1

Risque relatifaux grandsrisques duportefeuille de négociation

-

-

-

-

Risque spécifiquesur positions de titrisation Risque selonl’approchemodèle interne

20

2

259

21

4 444

356 849

4 229

338 856

TOTAL

10 609

10 710

TABLEAU 71 – ÉVOLUTION DES RISQUES PONDÉRÉS PAR EFFET ➡

enmilliardsd’euros Risquesde marché –31/12/2017

10,71

Impact VAR

0,30

Risque de taux

(0,04) (0,15) (0,21) 10,61

Risque de Change

Autre

8

Risquesde marché –31/12/2018

171

Rapport sur les risques Pilier III 2018