BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018
8 RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives
Résultats des stress tests TABLEAU 67 – PRINCIPAUX STRESS TESTS HYPOTHÉTIQUES ➡
31/12/2018
Défaut d’un établissement financier
Crise des pays émergents
Défaut d’un Corporate influent
Hausse des taux
Matières premières
Crise liquidité
en millions d’euros
Natixisnégociation BREDnégociation
(79)
(34) 27,6
10
(36)
(13)
(1)
7,4
(0,7)
12,1
(1,1)
(3,2)
FilialesBPCEnégociation
0
0
0
0
0
0
GLOBAL PORTEFEUILLEDE NÉGOCIATION
(71,6)
(6,4)
9,3
(23,9)
(14,1)
(4,2)
Le stress test hypothétique le plus sensible st le scénariocrise de liquidité.
TABLEAU 68 – PRINCIPAUX STRESS TESTS HISTORIQUES ➡
31/12/2018
Act. Fed post-subprime 2007
Crise Souverain 2011
Crise corp. ABS & MBS 2008
Crise Lehman 2008
11 septembre 2001
en millions d’euros
Natixisnégociation BREDnégociation
(82)
(40)
(48)
(39) (24)
(40)
(13,5)
(35,2)
(16,2)
(13,7)
FilialesBPCEnégociation
0
0
0
0
0
GLOBAL PORTEFEUILLEDE NÉGOCIATION
(95,5)
(75,2)
(64,2)
(63)
(53,7)
Le scénario historique le plus impactant est celui de crise de souverain 2011, principalementsur le périmètre Banque de Grande Clientèle de Natixis.
TABLEAU 69 – MOYENNE DES STRESS TESTS GROUPE EN 2018 ➡
250 en millions d’euros
200
150
100
50
0
-50
-100
Crise liquidité
Souverain 2011
Hausse des taux
Crise LTCM 1998
Krach Crédit 2002
Krach actions 1987
Crise Lehman 2008
11 Septembre 2001
Crise asiatique 1997
Rallye haussier 2009
Guerre du golfe 1990
Krach obligataire 1994
Crise des commodities
Crise des pays émergents
Chute des indices boursiers
Crise corp. ABS & MBS 2008
Act. Fed post-subprime 2007
Défaut d’un corporate influent
Défaut d'un établissement financier
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Rapport sur les risques Pilier III 2018
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