BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives

Informations quantitatives 8.4

VaR Groupe BPCE TABLEAU 65 – VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE ➡

VaR Monte-Carlo 99 % 1 jour

31/12/2018 moyenne 2018

min 2018

max 2018

31/12/2017

en millions d’euros Risque de taux Risque de crédit

3,7 1,1

4,3 2,0 7,3 2,2 0,5

2,7 0,8 2,3 0,8

8,1 3,6

2,8 2,1 3,5 1,3 0,4

Risque action

13,4

16,3

Risque de change

2,4 0,5

6,7 6,7

Risque matières premières

0

TOTAL

21,1 (6,9) 14,2

10,1 (4,8)

Effet de compensations

VaR consolidée

9,3

5,8

17,1

5,3

TABLEAU 66 – ÉVOLUTION (EN MILLIONS D’EUROS) ➡ en millions d’euros

18

16

14

8

12

10

8

6

4

30/12/17

31/01/18

28/02/18

31/03/18

30/04/18

31/05/18

30/06/18

31/07/18

31/08/18

30/09/18

31/10/18

30/11/18

31/12/18

VaR

La VaR (Monte Carlo 99 % – 1 jour) consolidée du périmètre de négociationdu Groupe BPCE s’élève à 14,2 2018, en hausse de 8,9 millions d’euros sur l’exercice. La VaR groupe a évolué dans une fourchette comprise entre 5,8

millions d’euros au 31 décembre

millions d’euros et

17,1 millions d’euros au cours de l’année.

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Rapport sur les risques Pilier III 2018