BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

7 OPÉRATIONS DE TITRISATION Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 62 – EXPOSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES ➡ (POSITIONS INVESTISSEUR)

31/12/2018

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

> 50 % to 100 % RW

> 100 % to < 1 250 % RW

IRB RBA (including

IRB RBA (including

IRB RBA (including

> 20 % to 50 % RW

≤ 20 % RW

1 250 % RW

IAA) IRB SFASA/SSFA1 250 %

IAA) IRB SFASA/SSFA1 250 %

IAA) IRB SFASA/SSFA1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales 3 799 1 600 565 24 137 2 023 Titrisationclassique 3 799 1 600 565 24 137 2 023

- 3 965 137 246 - 3 965 137 246

- 1 755 543 20 - 1 755 543 20

-

140 43 140 43

-

Donttitrisation

3 799 1 600 565 24 136 2 023

- 3 965 136 246

- 1 755 542 20

-

140 43

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

3 519 1 502 557

4 33 1 639

- 3 941 33 143

- 1 655 369 11

-

132 30

280 98

8 20 103 384

-

23 103 103

-

99 173

8

-

8 14

Dontretitrisation

- - -

- - -

- - -

- - -

0 0 0

- - -

- - -

- - -

0 0 0

- - -

- - -

- - -

1 1 0

- - -

- - -

- - -

0 0 0

dont senior

dont non senior

Titrisation synthétique Donttitrisation

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Dontretitrisation

dont senior

dont non senior

-

-

-

-

EAD après garanties. RBA :méthodefondéesur lesnotations internes. IAA :approcheévaluation interne. SFA : méthode de laformuleréglementaire.

31/12/2017

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

> 50 % to 100 % RW

> 100 % to < 1 250 % RW

IRB RBA (including

IRB RBA (including

IRB RBA (including

> 20 % to 50 % RW

≤ 20 % RW

1 250 % RW

IAA) IRB SFASA/SSFA 1 250 %

IAA) IRB SFASA/SSFA 1 250 %

IAA) IRB SFASA/SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales 3 769 2 336 668 102 172 1 936 Titrisationclassique 3 769 2 336 668 102 172 1 936

- 4 940 172 232 - 4 940 172 232

- 2 333 953 19 - 2 333 953 19

-

187 76 187 76

-

Dont titrisation

3 769 2 335 668 102 172 1 936

- 4 939 171 232

- 2 333 938 19

-

187 75

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

2 973 2 278 613 45 124 1 466

- 4 443 124 183

- 2 144 470 15

-

172 38

796 56 55 57 48 470

-

496 48 49

-

189 468

4

-

15 37

Dontretitrisation

- - -

1

- - -

- - -

1 1 1

- - -

- - -

1

1

-

-

0 14

-

-

0

1

dont senior

-

1

-

-

-

8

-

-

-

1

dont non senior

1

1

1

-

-

0

7

-

-

0

1

Titrisation synthétique Donttitrisation

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Dontretitrisation

dont senior

dont non senior

-

-

-

-

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Rapport sur les risques Pilier III 2018