BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

OPÉRATIONS DE TITRISATION Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 61 – EXPOSITIONS DE TITRISATION ET EXIGENCES DE FONDS PROPRES RÉGLEMENTAIRES ASSOCIÉES ➡ (POSITIONS ORIGINATEUR & SPONSOR)

31/12/2018

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA (including

IRB RBA (including

IRB RBA (including

> 50 % à 100 %

> 100 % à < 1 250 %1 250 %

> 20 % à 50 %

en millions d’euros IAA) IRB SFASA/SSFA1 250 % Expositions totales 5 070 2 767 767 16 142 2 889 2 622 3 108 142 636 224 1 465 265 51 18 117 21 Titrisationclassique 2 473 2 767 767 16 142 2 889 26 3 108 142 636 25 1 465 265 51 2 117 21 Donttitrisation 2 473 2 767 767 16 142 2 889 26 3 108 142 636 25 1 465 265 51 2 117 21 dont sous-jacent Retail 279 137 309 3 2 234 15 440 2 42 9 298 22 3 1 24 2 dont sous jacent Wholesale 2 194 2 630 457 14 140 2 655 10 2 668 140 594 16 1 167 243 48 1 93 19 Dontretitrisation - - - - - - - - - - - - - - - - - dont senior - - - - - - - - - - - - - - - - - dont non senior - - - - - - - - - - - - - - - - - Titrisation synthétique 2 597 - - - 0 - 2 597 - 0 - 199 - 0 - 16 - 0 Donttitrisation 2 597 - - - 0 - 2 597 - 0 - 199 - 0 - 16 - 0 dont sous-jacent retail - - - - - - - - - - - - - - - - - dont sous jacent wholesale 2 597 - - - 0 - 2 597 - 0 - 199 - 0 - 16 - 0 Dontretitrisation - - - - - - - - - - - - - - - - - dont senior - - - - - - - - - - - - - - - - - EAD après garanties. RBA :méthodefondéesur lesnotations internes. IAA :approcheévaluation interne. SFA : méthode de laformuleréglementaire. ≤ 20 % IAA) IRB SFASA/SSFA1 250 % IAA) IRB SFASA/SSFA1 250 %

7

31/12/2017

Valeurs des expositions (par fourchette de pondération des risques)

Valeurs des expositions (par approche réglementaire)

Risques pondérés (par approche réglementaire)

Exigence de fonds propres après plafonnement

IRB RBA (including

IRB RBA (including

IRB RBA (including

> 100 % à < 1 250 % 1 250 %

> 20 % à 50 %

> 50 % à 100 %

≤ 20 %

IAA) IRB SFASA/SSFA 1 250 %

IAA) IRB SFASA/SSFA 1 250 %

IAA) IRB SFASA/SSFA 1 250 %

en millions d’euros

Expositions totales 4 423 1 890 601 Titrisationclassique 2 228 1 890 601

3 214 2 124 2 206 2 587 214 381 221 1 168 19 31 18 93 2

3 214 2 124 11 2 587 214 381 3 214 2 124 11 2 587 214 381

2 1 168 19 31 2 1 168 19 31

0 93

2

Donttitrisation

2 228 1 890 601

0 93

2

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

258 748 172

-

0 347

-

831

0 104

-

431

2

8

-

34

0

1 970 1 142 429

3 214 1 778 11 1 755 214 277

2 737 17 22

0 59

1

Dontretitrisation

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

- -

- -

-

-

-

-

-

dont senior

-

-

-

-

dont non senior

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titrisation synthétique Donttitrisation

2 195 2 195

- -

- -

- -

0 0

- 2 195 - 2 195

- -

0 0

- -

219 219

- -

0 0

-

18 18

-

0 0

-

-

dont sous-jacent Retail dont sous jacent Wholesale

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 195

-

-

-

0

- 2 195

-

0

-

219

-

0

-

18

-

0

Dontretitrisation

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

dont senior

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