BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

6 RISQUE DE CONTREPARTIE

Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 53 – NOTIONNEL DES DÉRIVÉS ➡

31/12/2018 4 936 326 2 932 018 2 004 308

31/12/2017 5 364 139 3 289 491 2 074 648 1 000 508

enmillions d’euros

TOTALNOTIONNELDESDÉRIVÉS EN VIE

dont notionneldes dérivéstraitésface àdes contrepartiescentrales -

Notionnel des dérivésOTC dont dérivésde taux - dont dérivéssur actions - dont dérivésde change - dont dérivésde crédit - Notionnel des dérivésclearés dont dérivésde taux - dont dérivéssur actions - dont dérivésde change - dont dérivésde crédit -

941 846 153 100 885 738 13 666

139 792 896 539 17 993

2 932 018 2 710 193

3 289 491 3 081 168

189 456 15 740

165 862 16 485 17 456

9 444

TABLEAU 54 – EXPOSITIONS SUR DÉRIVÉS DE CRÉDIT ➡

31/12/2018

Autres dérivés de crédit

Protection achetée Protection vendue

en millions d’euros

Montantsnotionnels CDS

6 061

4 854

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLN TRS CDO

- - -

-

1 477

-

CDS sur indice

1 768 3 649

1 145 2 900

Autresdérivésde crédit

TOTALDESMONTANTSNOTIONNELS

11 478

10 376

Justesvaleurs

-

-

Juste valeurpositive(actif) Juste valeurnégative(passif)

66

50

(121)

(108)

31/12/2017

Autres dérivés de crédit

Protection achetée Protection vendue

en millions d’euros

Montantsnotionnels CDS

5 935

5 051

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CLN TRS CDO

- - -

-

1 189

-

CDS sur indice

1 962 9 438

1 110 7 796

Autresdérivésde crédit

TOTALDESMONTANTSNOTIONNELS

17 335

15 147

Justesvaleurs

-

-

Juste valeurpositive(actif) Juste valeurnégative(passif)

76

221 (71)

(311)

148

Rapport sur les risques Pilier III 2018