BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

6 RISQUE DE CONTREPARTIE

Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 52 – APPROCHE MODÈLES INTERNES – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR PORTEFEUILLE ➡ ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT

31/12/2018

EAD après prise en compte des techniques

d’atténuation du risque de crédit et du facteur de conversion en équivalent- crédit moyen PD moyenne

Perte en cas de défaut moyenne

Densité des risques pondérés

Fourchette de PD

Nombre de débiteurs

Échéance moyenne

Risques pondérés

en millions d’euros

ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES

0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00(défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00(défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00(défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00(défaut) 0,00 à< 0,15 0,15 à< 0,25 0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50 2,50 à < 10,00 10,00 à < 100,00 100,00(défaut)

6 634 0,00 %

15 % 1,14 37 % 0,07 47 % 3,02

28

0 %

24 0,21 % 7 0,38 %

5 5

19 % 74 %

- -

- -

95 3,19 %

47 % 3,93

156

165 %

- -

- -

Sous-total

6 760 0,05 % 73

15 % 1,18 28 % 1,08 26 % 2,22 29 % 1,47 33 % 2,23 53 % 1,02 84 % 0,46 28 % 1,21 44 % 4,06 44 % 1,46 44 % 1,79 44 % 1,42 43 % 2,80 43 % 3,85 44 % 3,63 44 % 3,01 16 % 4,78 11 % 2,96 16 % 3,94 16 % 3,68 19 % 3,75 18 % 2,79 17 % 3,65 33 % 1,11 33 % 1,30 34 % 1,51 34 % 1,29 35 % 1,58 33 % 1,46 34 % 3,62

193

3 %

ÉTABLISSEMENTS

8 771 0,08 % 1 794 0,18 % 675 0,33 % 347 0,53 % 123 1,05 % 31 2,90 %

178 501 292 237 136

2 %

28 % 43 % 68 %

110 % 225 %

70

- -

- -

Sous-total

11 740 0,14 % 803

1 414

12 %

ENTREPRISES – DONT PME

1 0,03 % 0 0,24 % 4 0,39 % 18 0,64 % 5 1,21 % 12 3,48 % 55 11,80 % 68 0,09 % 161 0,17 % 215 0,31 % 333 0,53 % 331 1,24 % 86 4,02 % 1 9 231 0,04 % 1 063 0,17 % 696 0,31 % 576 0,53 % 1 060 1,10 % 409 3,83 % 314 12,76 % - 11

0 0 2

22 % 30 % 52 %

11

58 %

4

83 %

16 97

132 % 176 %

4,45

1

56 %

Sous-total

97 7,43 % 302

131

135 %

ENTREPRISES – DONT : FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

10 19 54

15 % 12 % 25 % 32 % 51 % 63 %

108 170

54

4,15

-

22

201 %

Sous-total

1 205 0,87 % 409

436

36 %

ENTREPRISES – DONT : AUTRES

892 271 271 269 719 402 231

10 % 26 % 39 % 47 % 68 % 98 % 74 %

8

1,13

8

97 %

Sous-total

13 356 0,59 % 2 382

33 % 1,22

3 063

23 %

144

Rapport sur les risques Pilier III 2018