BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

6 RISQUE DE CONTREPARTIE

Informations quantitatives détaillées

Informations quantitatives détaillées 6.3

Les informationsquantitativesdétailléesrelatives au risque de contrepartiedans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informationsde la section précédente.

TABLEAU 49 – ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE ➡

31/12/2018

Alpha servant au calcul des EAD réglemen- taires

Exposition positive attendue effective (EPAE)

EAD après prise en compte des techniques ARC

Coût de remplacement/ valeur de marché

Exposition future potentielle

Risques pondérés

Notionnel

en millions d’euros Valeur de marché

1 125

5 635

6 760

2 290

Expositiond’origine Approchestandard Méthode desmodèles internes

7 831

1

10 963

2 363

Cessionstemportaires de titres (SFT) Dérivés ettransactions àdénouementlong Issus d’une compensationcontractuelle multiproduits Approchesimple pour l’ARC (pourles SFT) Approchecomplètepour l’ARC (pourles SFT)

22 600

2 410

VeR pourles SFT

-

-

TOTAL

7 063

31/12/2017

Alpha servant au calcul des EAD réglemen- taires

Exposition positive attendue effective (EPAE)

EAD après prise en compte des techniques ARC

Coût de remplacement/ valeur de marché

Exposition future potentielle

Risques pondérés

Notionnel

en millions d’euros Valeur de marché

5 384 11 822

17 206

5 344

Expositiond’origine Approchestandard Méthode desmodèles internes Cessionstemportaires de titres (SFT) Dérivés ettransactions àdénouementlong Issus d’une compensationcontractuelle multiproduits Approchesimple pour l’ARC (pourles SFT) Approchecomplètepour l’ARC (pourles SFT)

20 817

2 077

VeR pourles SFT TOTAL

7 421

140

Rapport sur les risques Pilier III 2018