BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018
6 RISQUE DE CONTREPARTIE
Informations quantitatives détaillées
Informations quantitatives détaillées 6.3
Les informationsquantitativesdétailléesrelatives au risque de contrepartiedans les tableaux qui suivent viennent enrichir, au titre du Pilier III, les informationsde la section précédente.
TABLEAU 49 – ANALYSE DE L’EXPOSITION AU RISQUE DE CONTREPARTIE PAR APPROCHE ➡
31/12/2018
Alpha servant au calcul des EAD réglemen- taires
Exposition positive attendue effective (EPAE)
EAD après prise en compte des techniques ARC
Coût de remplacement/ valeur de marché
Exposition future potentielle
Risques pondérés
Notionnel
en millions d’euros Valeur de marché
1 125
5 635
6 760
2 290
Expositiond’origine Approchestandard Méthode desmodèles internes
7 831
1
10 963
2 363
Cessionstemportaires de titres (SFT) Dérivés ettransactions àdénouementlong Issus d’une compensationcontractuelle multiproduits Approchesimple pour l’ARC (pourles SFT) Approchecomplètepour l’ARC (pourles SFT)
22 600
2 410
VeR pourles SFT
-
-
TOTAL
7 063
31/12/2017
Alpha servant au calcul des EAD réglemen- taires
Exposition positive attendue effective (EPAE)
EAD après prise en compte des techniques ARC
Coût de remplacement/ valeur de marché
Exposition future potentielle
Risques pondérés
Notionnel
en millions d’euros Valeur de marché
5 384 11 822
17 206
5 344
Expositiond’origine Approchestandard Méthode desmodèles internes Cessionstemportaires de titres (SFT) Dérivés ettransactions àdénouementlong Issus d’une compensationcontractuelle multiproduits Approchesimple pour l’ARC (pourles SFT) Approchecomplètepour l’ARC (pourles SFT)
20 817
2 077
VeR pourles SFT TOTAL
7 421
140
Rapport sur les risques Pilier III 2018
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