BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

RISQUE DE CRÉDIT Informations quantitatives détaillées

31/12/2017

Expositions saines

PD moyennes

LGD moyenne

en millions d’euros

France

393 272 26 326 32 030 37 141 13 090

1,9 % 0,0 % 0,8 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,7 % 1,6 % 1,0 % 0,0 % 0,4 % 0,2 % 0,2 % 2,6 % 0,7 % 0,7 %

17,3 %

Institutions européennes

7,1 %

Europe hors France

23,9 % 16,6 % 25,7 % 21,2 % 19,1 % 17,3 %

Amériques

Asie

Afriqueet Moyen-Orient

9 632 1 631

Océanie

IRBA

513 121 97 813 52 835 13 977

France

Institutions européennes

5

Europehors France

Amériques

1 091

Asie

840

Afriqueet Moyen-Orient

1 510

Océanie

89

IRBF

168 154 681 276

TOTAL

TABLEAU 45 – BACKTESTING DES LGD PAR CATÉGORIE D’EXPOSITION ➡

Taux de défaut réalisé

Probabilité de défaut estimée LGD estimée LGD réalisée

EAD réalisée/EAD estimée

CCF réalisée/CCF estimée

Portefeuille Souverains

0,17 % 6,6 % 48,7 % 30,2 % 0,25 % 1,1 % 64,9 % 40,1 % 0,39 % 0,8 % 39,2 % 29,9 %

N/A N/A N/A

62,7 % 62,7 % 62,7 %

Banques

Très grandes entreprises

Petites, moyennes et entreprisesde tailles intermediaires 3,32 % 3,6 %

N/A

N/A

N/A

N/A

Retail Professionnel

4,70 % 5,1 % 25,5 % 16,0 % 77,1 % 62,0 % 1,59 % 2,1 % 21,5 % 14,3 % 82,5 % 72,0 %

Retail Particulier

Ce tableau fournit une synthèse globale de la performance du part significative et représentativede chaque catégorie d’exposition. dispositif mais diffère des exercices annuels de backtests du groupe Les résultats sont issus des entrepôts de données utilisés pour la qui sont réalisés modèle par modèle et non globalement par modélisationà partir de l’ensemble des clients sains pour le taux de portefeuille. La lecture du tableau permet néanmoins une défaut et la PD, et de l’ensemble des clients en défaut pour les comparaison entre les estimations et les résultats effectifs pour notions de LGD et d’EAD. chaque paramètre interne sur une période de long terme et sur une

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Rapport sur les risques Pilier III 2018