BPCE - Rapport sur les risques Pilier III 2018

5 RISQUE DE CRÉDIT

Informations quantitatives détaillées

Risque de crédit – approche en modèles internes TABLEAU 40 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE CRÉDIT PAR PORTEFEUILLE ET PAR FOURCHETTE DE PROBABILITÉ DE DÉFAUT ➡

31/12/2018

EAD après

Expo- sitions hors bilan avant prise en compte du facteur de con- version en équi- valent- crédit moyen

prise en compte des techniques d’atté- nuation du risque de crédit et du

Facteur de con- version en équi- valent- crédit moyen

facteur de con- version en équi- valent- crédit moyen

Perte en cas de défaut moy- enne

Expo- sitions au bilan brutes initiales

Densité des risques pon- dérés

Éché- ance moy- enne

Risques pon- dérés

PD moyenne

Nombre de débiteurs

Perte attendue

Pro- visions

Fourchette de PD

en millions d’euros

ADMINISTRATIONS CENTRALES OU BANQUES CENTRALES

0,00 à< 0,15 31 569 804 75 % 34 245 0,00 %

8 % 1,71 110 0 % 0 36 % 1,97 54 34 % 0 25 % 3,10 17 44 % 0

0,15 à< 0,25 153

-

-

159 0,21 %

0,25 à< 0,50 0,50 à< 0,75 0,75 à< 2,50

4 11 100 % 39 0,38 %

- -

- -

- -

- -

- -

- -

2,50 à < 10,00 93 36 39 % 128 3,11 %

40 % 2,18 155 121 % 2

10,00 à < 100,00 100,00(défaut)

1

- -

- -

1 20,93 %

57 % 4,60

3 352 % 0

48

48

1,40

-

0 % 48

Sous-total

31 868 851 73 % 34 620 0,01 % 108 9 % 1,72 340 1 % 50 50

ÉTABLISSEMENTS

0,00 à< 0,15 7 569 865 60 % 8 317 0,04 % 0,15 à< 0,25 433 90 64 % 517 0,17 % 0,25 à< 0,50 201 128 87 % 313 0,31 % 0,50 à< 0,75 118 92 20 % 136 0,53 % 0,75 à< 2,50 17 387 26 % 116 1,40 % 2,50 à < 10,00 45 226 21 % 98 3,06 %

15 % 1,57 445 5 % 1 30 % 1,49 146 28 % 0 41 % 1,23 158 50 % 0 64 % 1,07 131 96 % 0 50 % 2,53 153 132 % 1 89 % 2,08 282 288 % 3

10,00 à < 100,00 100,00(défaut)

-

- -

-

-

-

28

28

1,00

-

0 % 42

Sous-total

8 411 1 787 48 % 9 526 0,11 % 643 19 % 1,56 1 315 14 % 47 44

ENTREPRISES – DONT PME

0,00 à< 0,15 199 77 76 % 125 0,08 %

25 % 2,95 21 17 % 0

0,15 à< 0,25 108

7 100 % 34 0,20 %

15 % 4,25

7 21 % 0

0,25 à< 0,50 132 73 92 % 198 0,42 % 0,50 à< 0,75 154 26 68 % 171 0,61 % 0,75 à< 2,50 736 161 98 % 894 1,32 % 2,50 à < 10,00 878 145 94 % 1 009 4,00 % 10,00 à < 100,00 1 323 162 47 % 1 39915,48 % 0,00 à< 0,15 2 897 1 255 61 % 1 407 0,07 % 0,15 à< 0,25 759 668 89 % 1 314 0,17 % 0,25 à< 0,50 1 712 1 675 78 % 3 002 0,31 % 0,50 à< 0,75 2 691 1 970 71 % 4 084 0,53 % 0,75 à< 2,50 5 263 3 481 60 % 7 353 1,30 % 2,50 à < 10,00 306 256 64 % 471 3,71 % 10,00 à < 100,00 258 68 83 % 31512,02 % 100,00(défaut) 218 7 50 % 221

27 % 2,43 68 34 % 0 31 % 2,29 84 49 % 0 26 % 2,96 493 55 % 3 25 % 3,00 725 72 % 10 18 % 3,13 695 50 % 11 9 % 4,15 90 6 % 0 7 % 3,86 104 8 % 0 9 % 3,86 444 15 % 1 10 % 3,72 790 19 % 2 14 % 3,54 2 646 36 % 14 26 % 3,43 388 82 % 4 12 % 3,59 75 24 % 0 3,13 255 115 % 80

Sous-total

3 748 658 79 % 4 052 7,07 % 12 911 23 % 2,92 2 348 58 % 103 82

ENTREPRISES – DONT : FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

100,00(défaut)

378

1 65 % 379

1,75 278 73 % 132

Sous-total

14 265 9 375 68 % 18 325 1,03 % 1 416 12 % 3,67 4 815 26 % 154 170

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