BPCE_PILIER_III_2017_FR

RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE Informations quantitatives détaillées sur le risque de liquidité

LIQUIDITÉ/BESOIN DE FINANCEMENT

Ratios bâlois : Liquidity Coverage Ratio (LCR) Le Groupe BPCE suit de manière rapprochéeles travaux des différentsrégulateursrelatifs à l’encadrementdu risque de liquidité,notammentpar le biais de participationsaux consultationset réunions organiséespar les instanceseuropéennesainsi que par les organisationsprofessionnelles françaises et européennes. Le LCR, ratio de liquidité à1 mois, est supérieur à110 % pourle GroupeBPCE au 31décembre2017. TABLEAU 81 – LCR DÉTAILLÉ AU 31/12/2017 (MOYENNE SUR 12 MOIS) ➡

Périmètre de consolidation (consolidé) Devise et unités (en millions d’euros)

Valeur totale non pondérée 31/12/2017

Valeur totale pondérée 31/12/2017

Date

Nombrede pointsutilisés pour lecalculde moyennes

12

12

ACTIFS LIQUIDES DEHAUTE QUALITÉ 1

Total Actifsliquidesde haute qualité(HQLA)

163 518

SORTIESDE TRÉSORERIE 2

Dépôtsde détail etpetites entreprises,dont

318 873 259 451 59 422 153 020 34 237 96 824 21 959

18 914 12 973

3 4 5 6 7 8 9

Dépôtsstables

5 941

Dépôtsmoins stables

Dépôtsnon sécurisés desentreprises etinstitutionsfinancières, dont

92 699

8 089

Dépôtsopérationnels

62 652 21 959 19 850 26 013 15 688

Dépôtsnon opérationnels Dettes émises non sécurisées

Dépôtssécurisés desentreprises etinstitutionsfinancières

10 11 12 13 14 15 16

Sortiesadditionnelles,dont :

82 420 15 730

Sortiesrelatives auxdérivéset transactionscollatéralisées

0

0

Sortiesrelatives auxproduits de dettes

66 690 18 241 67 358

10 325 16 249

Facilités de crédit etde liquidité

Autressorties contractuelles de trésorerie Autressorties contingentes de trésorerie

9 475

Total sorties detrésorerie

183 200

9

ENTRÉESDE TRÉSORERIE 17

Transactions collatéralisées par des titres ( i.e. reverserepos)

97 544 96 797 30 665

9 914

18 19

Entréesde trésorerie desprêts Autresentrées de trésorerie

23 510 18 611

(Différenceentre lesentréestotalespondéréeset les sorties totalespondéréesde trésorerie résultantd’opérationseffectuéesdans despays tierssoumisà des restrictions de transfert ou libellésen monnaiesnon convertibles)

EU-19a

0 0

EU-19b (Entrées excédentaires d’un établissement de crédit spécialisé lié)

20

Total entrées detrésorerie

225 006

52 035

EU-20a Entrées detrésorerie entièrement exemptes de plafond EU-20b Entrées detrésorerie soumises auplafondà 90 % EU-20c Entrées detrésorerie soumises auplafondà 75 %

4 648

0 0

0

204 967

53 806 Total valeur ajustée

21 22 23

TOTALHQLA

163 518 129 394

TOTALDESSORTIESNETTES DE TRÉSORERIE RATIO DE LIQUIDITÉ ACOURT TERME(EN%)

127 %

179

Rapport sur les risques Pilier III 2017