BPCE_PILIER_III_2017_FR
9 RISQUE DE LIQUIDITÉ, DE TAUX ET DE CHANGE Informations quantitatives détaillées sur le risque de liquidité
TABLEAU 82 – ACTIFS GREVÉS SUR L’ANNÉE 2017 ➡
Valeur comptable des actifs non grevés
Valeur comptable des actifs grevés
Juste valeur des actifs grevés
Juste valeur des actifs non grevés
en millions d’euros
Actifs
234 749 19 400 59 723 156 597
0
912 725 27 146 57 029 829 023
0
Instrumentde capitaux
19 400 59 404
21 854 42 797
Titres de créances
Autresactifs
0
0
Juste valeur de la garantie reçue grevée ou des titres de créance propres émis grevés
Juste valeur de la garantie reçue ou des titres de créance propres émis disponibles pour être grevés
en millions d’euros Garanties reçues Instrumentde capitaux
119 910 34 347 85 066
112 060 41 980 52 662 16 099
Titres de créances
Autresgarantiesreçues
0
Titres decréancepropres émis, autresque des obligations garanties propres oudes titres propres adossésà des actifs
0
0
Actifs, garanties reçues et titres de créance propres émis, autres que des obligations garanties propres ou des titres propres adossés à des actifs grevés
Passifs correspondants, passifs éventuels ou titres prêtés
en millions d’euros
Valeur comptable des passifs financiers sélectionnés
280 836
356 585
En référence à la publication au Journal Officiel de la République Française de l’arrêté du 19 décembre 2014, la publication d’informations relatives aux actifs grevés à compter de cet arrêté s’appuie sur des données calculées « au moyen d’une valeur médiane observéesur base continuedes données au moins trimestriellesur les douze moisprécédents » tel que cela est stipulédans l’article3. Au 31 décembre 2017, le total des actifs du bilan et des garanties reçues grevés du GroupeBPCE s’élève à 356 585 millionsd’euros.Il se répartit selondifférentstypes etsources decharges : les opérationssur titres, comprenantnotammentles prêts de titres ● et les mises en pension,pour un total de 184370 millionsd’euros ;
les créances grevées dans le cadre de dispositifs autres que les ● pools d’actifs de véhiculescoveredbonds, tels que le refinancement en Banque centrale ou les autres dispositifsde place, pour un total de 61 435 millions d’euros; les créances grevées sécurisantles émissions des véhicules covered ● bonds (BPCE SFH, BP Covered Bonds, SCF et Natixis Pfandbriefbank), pourun total de 92 199 millions d’euros; les actifs grevés par le versement d’appels de marge sur les ● positionsdérivées,pour un total de 16 681 millions d’euros.
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Rapport sur les risques Pilier III 2017
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