BPCE_PILIER_III_2017_FR

RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 73 – VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE ET EFFET DES COMPENSATIONS ➡

La ventilationde la VaR par axe de risque permet de rendre compte de la contributionmensuelledes principauxrisques ainsi que des effets de compensation en VaR. Le risque de taux estplutôt prédominant sur l’ensemble de l’année devant le risque action.

20

15

10

5

0

-5

-10

31/07/17

31/01/17

28/02/17

31/03/17

28/04/17

31/05/17

30/06/17

31/08/17

29/09/17

30/10/17

30/11/17

29/12/17

30/12/16

Matières premières

VaR consolidée

Taux Action

Change Crédit

Effet des Compensations

TABLEAU 74 – VAR STRESSÉE DE NATIXIS ➡

8

Le niveau de la VaR RéglementaireStressée s’est établi en moyenneà 13,2 le 5 janvier 2017 et unminimumde 8,7millions d’euros le 14 juillet 2017.

millions d’euros, avec un maximumconstatéde 27,3

millions d’euros

en millions d’euros

30

25

20

15

10

5

0

31/12/16

31/01/17

28/02/17

31/03/17

30/04/17

31/05/17

30/06/17

31/07/17

31/08/17

30/09/17

31/10/17

30/11/17

31/12/17

VaR Stressée Natixis Réglementaire

VaR Natixis Réglementaire

167

Rapport sur les risques Pilier III 2017

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