BPCE_PILIER_III_2017_FR
RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives détaillées
TABLEAU 73 – VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE ET EFFET DES COMPENSATIONS ➡
La ventilationde la VaR par axe de risque permet de rendre compte de la contributionmensuelledes principauxrisques ainsi que des effets de compensation en VaR. Le risque de taux estplutôt prédominant sur l’ensemble de l’année devant le risque action.
20
15
10
5
0
-5
-10
31/07/17
31/01/17
28/02/17
31/03/17
28/04/17
31/05/17
30/06/17
31/08/17
29/09/17
30/10/17
30/11/17
29/12/17
30/12/16
Matières premières
VaR consolidée
Taux Action
Change Crédit
Effet des Compensations
TABLEAU 74 – VAR STRESSÉE DE NATIXIS ➡
8
Le niveau de la VaR RéglementaireStressée s’est établi en moyenneà 13,2 le 5 janvier 2017 et unminimumde 8,7millions d’euros le 14 juillet 2017.
millions d’euros, avec un maximumconstatéde 27,3
millions d’euros
en millions d’euros
30
25
20
15
10
5
0
31/12/16
31/01/17
28/02/17
31/03/17
30/04/17
31/05/17
30/06/17
31/07/17
31/08/17
30/09/17
31/10/17
30/11/17
31/12/17
VaR Stressée Natixis Réglementaire
VaR Natixis Réglementaire
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Rapport sur les risques Pilier III 2017
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