BPCE_PILIER_III_2017_FR

8 RISQUES DE MARCHÉ

Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 75 – INDICATEUR IRC ➡

Cet indicateurporte sur le périmètreréglementaire.Le niveau d’IRC de Natixis s’est établi en moyenneà 35,5 constatéde 71,2millionsd’euros le7 septembre 2017,un minimumde 22,2millionsd’euros le4

millionsd’euros,avec un maximum

avril 2017 et unevaleur de 33,4 millionsd’euros

au 30 décembre2017.

en millions d’euros

80

70

60

50

40

30

20

10

0

30/12/16

31/01/17

28/02/17

31/03/17

30/04/17

31/05/17

30/06/17

31/07/17

31/08/17

30/09/17

31/10/17

30/11/17

31/12/17

IRC

TABLEAU 76 – RÉSULTATS DES STRESS TESTS SUR LE PÉRIMÈTRE DE NATIXIS ➡

Les stress tests globauxont évolué de façon significativepar rapport à l’année 2016, pour laquellele stress test générantla perte maximaleétait le stress test historique reproduisantla baisse des actions de 1987 (- 139 millions d’euros au 30 décembre 2016). Au 31 décembre 2017 par contre la perte maximale est représentée par le stress test historique reproduisant la crise des souverains 2011 avec une perte maximale de - 64 millions d’euros.

Stress tests globaux au 31 décembre 2017

100 150 200 250 300 350 en millions d’euros

-100 -50 0 50

Liquidité

Asie 1997

Rally 2009

LTCM 1998

Crédit 2002

Actions 1987

Lehman 2008

Gulf War 1990

Action FED 2007

Hausse des taux

Corporates 2008

Obligations 1994

11 septembre 2001

Matières premières

Défaut émetteur influent

Crise des pays émergents

Crise des souverains 2011

Chute des indices boursiers

Défaut d'un établissement financier

Stress Tests Hypothétiques

Stress Tests Historiques

168

Rapport sur les risques Pilier III 2017