BPCE_PILIER_III_2017_FR

8 RISQUES DE MARCHÉ

Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 71 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES ➡

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

en millions d’euros

Valeur en risque(Maximumdes deuxvaleursa et b)

1 159

93 16

VaR du jour précédent (article 365 (1))

198

Moyenne de la VaR quotidienne(article 365(1)) sur chacun des60 derniersjours x facteur multiplicateur (en accordavec l’article 366)

1 159 2 448

93

VaR en situationde tension(SVaR)

196

DernièreSVaR (article 365 (2))

430

34

Moyenne de la SVaR (article 365 (2)) pendantles soixante joursouvrés précédents x facteur multiplicateur (article 366)

2 448

196

Risque additionnel dedéfautet de migration

622

50

Valeur d’IRC laplus récente (risques supplémentaires de défaut etde migration calculé enaccordavec lasection 3articles 370/371)

591 622

47 50

IRC moyen surles 12 semainesprécédentes

Risque additionnel dedéfautsur le portefeuillede corrélation Montantdu risquele plusrécent dansle portefeuille de négociation en corrélation(article 377) Montantdu risquemoyen dansle portefeuillede négociationen corrélation sur les 12 précédentessemaines 8 %des exigencesen fonds propres enStandard sur leplus récentmontant durisque dans le portefeuille de négociation en corrélation(article 338(4)) TOTAL31/12/2017

4 229 5 437

338 435

TOTAL31/12/2016

TABLEAU 72 – VAR GLOBALE NATIXIS – PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (VAR 99 % 1 JOUR) ➡

en millions d’euros

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31/03/17

30/09/17

30/11/17

31/01/17

31/12/16

28/02/17

30/04/17

30/06/17

31/08/17

31/10/17

30/12/17

31/05/17

31/07/17

VaR Natixis négociation

Le niveau de VaR des portefeuilles de négociation de Natixis s’est établi en moyenne à 6,9 millions d’euros avec un maximum constaté de 8,7 millions d’euros le 17 mai 2017, un minimumde 5,2 millions d’euros le 6 avril 2017 et une valeur de 5,3 millions d’euros au 31 décembre 2017. Le graphiqueci-dessusprésentel’historique deVaR sur les portefeuillesde négociationentre le 31 décembre2016 etle 31 décembre2017, pour le périmètre global.

166

Rapport sur les risques Pilier III 2017

Made with FlippingBook HTML5