BPCE_PILIER_III_2017_FR
8 RISQUES DE MARCHÉ
Informations quantitatives détaillées
TABLEAU 71 – EXPOSITIONS AU RISQUE DE MARCHÉ SELON L’APPROCHE DES MODÈLES INTERNES ➡
Exigences en fonds propres
Risques pondérés
en millions d’euros
Valeur en risque(Maximumdes deuxvaleursa et b)
1 159
93 16
VaR du jour précédent (article 365 (1))
198
Moyenne de la VaR quotidienne(article 365(1)) sur chacun des60 derniersjours x facteur multiplicateur (en accordavec l’article 366)
1 159 2 448
93
VaR en situationde tension(SVaR)
196
DernièreSVaR (article 365 (2))
430
34
Moyenne de la SVaR (article 365 (2)) pendantles soixante joursouvrés précédents x facteur multiplicateur (article 366)
2 448
196
Risque additionnel dedéfautet de migration
622
50
Valeur d’IRC laplus récente (risques supplémentaires de défaut etde migration calculé enaccordavec lasection 3articles 370/371)
591 622
47 50
IRC moyen surles 12 semainesprécédentes
Risque additionnel dedéfautsur le portefeuillede corrélation Montantdu risquele plusrécent dansle portefeuille de négociation en corrélation(article 377) Montantdu risquemoyen dansle portefeuillede négociationen corrélation sur les 12 précédentessemaines 8 %des exigencesen fonds propres enStandard sur leplus récentmontant durisque dans le portefeuille de négociation en corrélation(article 338(4)) TOTAL31/12/2017
4 229 5 437
338 435
TOTAL31/12/2016
TABLEAU 72 – VAR GLOBALE NATIXIS – PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (VAR 99 % 1 JOUR) ➡
en millions d’euros
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31/03/17
30/09/17
30/11/17
31/01/17
31/12/16
28/02/17
30/04/17
30/06/17
31/08/17
31/10/17
30/12/17
31/05/17
31/07/17
VaR Natixis négociation
Le niveau de VaR des portefeuilles de négociation de Natixis s’est établi en moyenne à 6,9 millions d’euros avec un maximum constaté de 8,7 millions d’euros le 17 mai 2017, un minimumde 5,2 millions d’euros le 6 avril 2017 et une valeur de 5,3 millions d’euros au 31 décembre 2017. Le graphiqueci-dessusprésentel’historique deVaR sur les portefeuillesde négociationentre le 31 décembre2016 etle 31 décembre2017, pour le périmètre global.
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Rapport sur les risques Pilier III 2017
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