BPCE_PILIER_III_2017_FR
RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives détaillées
TABLEAU 69 – VAR, VAR STRESSÉE, IRC SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE ➡
Période du 1 er janvier au 31 décembre 2017
En millions d’euros
VaR (10 jours, 99 %) Valeur maximale
34,2 18,4 13,3 15,4 86,5 41,7 27,5 33,3 71,2 35,5 22,2 33,4
Valeur moyenne Valeur minimale
Valeur enfin de période
StressedVaR (10 jours, 99 %) Valeur maximale
Valeur moyenne Valeur minimale
Valeur enfin de période
IncrementalRisk Charge(99,9 %) Valeur maximale
Valeur moyenne Valeur minimale
Valeur enfin de période
TABLEAU 70 – BACKTESTING SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE ➡
Le graphiqueprésenté ci-dessousrend compte du « backtesting » (comparaison a posteriori du potentiel de perte, tel que calculé ex ante par la VaR, avec les réalisations hypothétiqueset les réalisations effectivementconstatées en résultat) sur le périmètre réglementaireet permet de vérifier la robustesse de l’indicateur de VaR : (en millions d’euros) –Pour la période du1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
8
en millions d’euros
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10
0
-10
-10
-20
31/12/16
31/01/17
28/02/17
31/03/17
30/04/17
31/05/17
30/06/17
31/07/17
31/08/17
30/09/17
31/10/17
30/11/17
31/12/17
Gain/Perte effectif(ve)
VaR journalière
Gain/Perte hypothétique
165
Rapport sur les risques Pilier III 2017
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