BPCE_PILIER_III_2017_FR

RISQUES DE MARCHÉ Informations quantitatives détaillées

TABLEAU 69 – VAR, VAR STRESSÉE, IRC SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE ➡

Période du 1 er  janvier au 31 décembre 2017

En millions d’euros

VaR (10 jours, 99 %) Valeur maximale

34,2 18,4 13,3 15,4 86,5 41,7 27,5 33,3 71,2 35,5 22,2 33,4

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur enfin de période

StressedVaR (10 jours, 99 %) Valeur maximale

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur enfin de période

IncrementalRisk Charge(99,9 %) Valeur maximale

Valeur moyenne Valeur minimale

Valeur enfin de période

TABLEAU 70 – BACKTESTING SUR LE PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTAIRE ➡

Le graphiqueprésenté ci-dessousrend compte du « backtesting » (comparaison a posteriori du potentiel de perte, tel que calculé ex ante par la VaR, avec les réalisations hypothétiqueset les réalisations effectivementconstatées en résultat) sur le périmètre réglementaireet permet de vérifier la robustesse de l’indicateur de VaR : (en millions d’euros) –Pour la période du1 er janvier 2017 au 31 décembre 2017.

8

en millions d’euros

60

60

50

50

40

40

30

30

20

20

10

10

0

-10

-10

-20

31/12/16

31/01/17

28/02/17

31/03/17

30/04/17

31/05/17

30/06/17

31/07/17

31/08/17

30/09/17

31/10/17

30/11/17

31/12/17

Gain/Perte effectif(ve)

VaR journalière

Gain/Perte hypothétique

165

Rapport sur les risques Pilier III 2017