BPCE_PILIER_III_2017_FR
8 RISQUES DE MARCHÉ
Informations quantitatives détaillées
Informations quantitatives détaillées 8.5
Les informationsquantitativesdétailléesrelatives aux risques de marché dans les tableauxqui suivent viennentenrichir, au titre du Pilier III, les informationsde la section précédente.
Détail des risques pondérés au titre des risques de marché par approche
TABLEAU 68 – RISQUES PONDÉRÉS EN APPROCHE STANDARD ➡
31/12/2017
31/12/2016
Risques pondérés
Risques pondérés
en millions d’euros
Produits fermes Risque de taux d’intérêt (généralet spécifique) Risque suractions (généralet spécifique)
1 913
1 988
452
435
Risque de change
2 792
2 993
Risque surproduitsde base
707
625
Options Approchesimplifiée Méthode delta-plus Approchepar scénario
0
0
279
386 263
69
Titrisation
259
79
TOTAL
6 471
6 768
Informationsdétaillées au titre des risques demarché sur le périmètre Natixis
Les risques de marchédu GroupeBPCE sont principalementportés par Natixis, dont les données quantitatives de mesure des risques de marché sontreprises ci-après.
Le modèle interne VaR de Natixis a fait l’objet d’une validation de la part de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en janvier 2009. Natixis utilise la VaR pour le calcul des fonds propresau titre desrisques de marché sur les périmètres homologués.
VAR Sur le périmètre homologué,un backtestingde la VaR est réalisé, et permet d’attester de la robustesse globale du modèle utilisé. Les risques extrêmes, qui ne sont pas captés par la VaR, sont traités au travers des stress mis en place au sein du groupe.
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Rapport sur les risques Pilier III 2017
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