BPCE - Document de référence 2018

GESTION DES RISQUES Risque climatique

en 2017 d’une journée dédiée aux filières risques et conformité en ● présence d’experts reconnus sur le sujet : ACPR, Banque de France, membres du groupe d’experts de la commission européenne de la finance durable ( high level expert group , HLEG) et de finance for tomorrow (Paris Europlace)… ; en 2018 d’une conférence réunissant les directions Risques, ● Conformité et Finance pour présenter les réflexions et réalisations du groupe ces derniers mois. Le groupe participe avec les autres banques françaises au programme de recherche ClimINvest sur l’analyse du risque climatique physique (c’est-à-dire lié à un aléa climatique extrême ou continu) sur un portefeuille bancaire. Ces travaux réunissent les experts de Météo France, I4CE et Carbone4 en France. Ce programme de recherche est piloté par CICERO, centre de recherche sur le climat basé à Oslo, en collaboration avec Alterra, et Wageningen UR. De plus, le groupe continue de participer aux travaux de Place relatifs à la disposition V de l’article 173 de la LTECV ; il poursuit l’analyse de son exposition au risque physique et de transition, au niveau local afin de mieux adapter sa politique de risque. Après avoir inclus la RSE et le risque climatique dans la politique générale des risques de crédit groupe, le Groupe BPCE confirme son engagement en intégrant des critères ESG dans ses politiques de risques sectorielles. Les politiques suivantes ont été modifiées et validées par le Comité des Risques au cours d’année 2018 : transport, agroalimentaire/agriculture, communication & média, automobile, BTP et les secteurs Tourisme, Hôtellerie et Restauration. Ainsi, à fin 2018, l’ensemble des politiques crédit sectorielles intègre des critères RSE. Cette intégration permettra, au fur et à mesure de sa mise en place, l’analyse des contreparties sur leur implication dans le changement climatique, qu’il représente un risque ou une opportunité. Si la méthodologie suit une trame commune à tous les secteurs, les indicateurs de suivi des performances sont spécifiques pour chacun. Sur le plan des financements, Natixis va intégrer la dimension climatique dans un outil d’analyse dédié. Cet outil vise à évaluer les risques extrafinanciers les plus pertinents des clients et de leurs projets. En 2018, Natixis a été désignée « banque d’investissement la plus innovante sur les thématiques climat et développement durable » par The Banker. De plus l’expertise a été reconnue par l’enquête annuelle d’Euromoney sur le Fixed Income en lui attribuant la première place dans la catégorie « obligations vertes/ESG ».

Des politiques d’exclusion ont été annoncées publiquement et mises en place dans différents secteurs : les armements controversés (depuis mars 2009), le charbon (depuis le 15 octobre 2015), le financement du pétrole issu des sables bitumineux et de l’exploration et de la production de pétrole en Arctique (depuis décembre 2017), le financement lié à l’industrie du tabac (depuis décembre 2017). Dans le domaine de l’Assurance, Natixis Assurances s’associe aux initiatives en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique annoncées le 7 décembre 2017 par la Fédération Française des Assurances. Dans le cadre de la directive de performance extrafinancière (DPEF), une cartographie a été réalisée permettant d’identifier des risques bruts : en matière de gouvernance, produits & services, fonctionnement ● interne ; en définissant son impact principal (financier, opérationnel, ● juridique, de réputation et humain) ; en dégageant une tendance pour l’avenir (gravité plus forte, ● occurrence plus fréquente ou combinaison des deux). La méthodologie retenue a été élaborée par la direction RSE et la DRCCP en utilisant le principe des cartographies du groupe déjà mises en œuvre afin d’en assurer sa cohérence, un certain nombre de risques étant déjà suivis. Les travaux de cotation des risques, de définition des engagements et des indicateurs clés de performance sont réalisés pour chaque entité du groupe : les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne et les filiales ainsi que pour le groupe dans sa globalité. Les travaux sont audités par un organisme tiers indépendant nommé par chacune des entités du groupe. La publication des résultats pour le groupe est consultable dans le chapitre 2 de ce présent document dédié à la RSE et dans les rapports annuels de gestion des établissements. Au cours des travaux sur sa macrocartographie, un des établissements a déclaré le risque climatique comme un des risques prioritaires, à la suite de la survenance d’un événement climatique extrême sur une zone géographique précise. Cela permet la mise en place ou l’amélioration des dispositifs de maîtrise des risques et leur meilleure adéquation avec les risques avérés. De même, dans l’analyse prospective des risques, le groupe a clairement identifié ce risque climatique en lien avec le risque de réputation et aussi en tant que tel.

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