BPCE - Document de référence 2018

5 RAPPORT FINANCIER

Comptes consolidés IFRS du groupe BPCE SA au 31 décembre 2018

Hiérarchie de la juste valeur des actifs et passifs financiers au 31/12/2017 selon la norme IAS 39

TOTAL *

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Titres Titres à revenu fixe

45 654 11 205 34 449

4 471 1 572 2 899

154 154

50 279 12 931 37 348 51 194 32 171

Titres à revenu variable

Instruments dérivés

677

48 281 31 902

2 236

Dérivés de taux Dérivés actions

2

267 561

533

2 475

3 569

Dérivés de change Dérivés de crédit

2

13 022

1 195

14 219

389 493

200

589 646

Autres dérivés

140

13

Autres actifs financiers

1 344

1 662 4 052 2 535 1 811

3 006

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

46 331 15 701

54 096

104 479 19 474

Titres

1 238

Titres à revenu fixe

725

90

2 626

Titres à revenu variable

14 976

1 148

724

16 848 43 063 62 537

Autres actifs financiers

22

40 793 42 031

2 248 4 783

Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

15 723

Dérivés de taux

7 520 1 081 8 601 4 068 2 738 1 330 187

7 520 1 086 8 606 2 037

Dérivés de change

5 5

Instruments dérivés de couverture

Titres de participation

100

1 750 3 503 3 067

Autres titres

55 517 49 655

63 088 55 460

Titres à revenu fixe

Titres à revenu variable

5 862

436

7 628

Autres actifs financiers

7

29

36

Actifs financiers disponibles à la vente

55 617

4 262

5 282

65 161

PASSIFS FINANCIERS Titres

25 750

343

26 093 51 050 31 827

Instruments dérivés

586

48 466 31 509

1 998

Dérivés de taux Dérivés actions

60

258 251

395

4 202

4 848

Dérivés de change Dérivés de crédit

1

12 063

1 166

13 230

467 225

315

782 363

Autres dérivés

130

8

Autres passifs financiers

57

57

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

26 336

48 866 22 413 34 409 56 822

1 998

77 200 22 785 38 513 61 298

Titres

372

Autres passifs financiers

2 908 2 908

1 196 1 568

Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

Dérivés de taux

7 303 2 697

7 303 2 697

Dérivés de change

Instruments dérivés de couverture 10 000 La contribution des entités d’assurance au 31 décembre 2017 est de 67 386 millions d’euros de valeur comptable dont 4 437 millions d’euros en niveau 2 et 5 120 millions d’euros en niveau 3. * 10 000

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