BPCE - Document de référence 2018

RAPPORT FINANCIER Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 31 décembre 2018

Hiérarchie de la juste valeur des actifs et passifs financiers au 31/12/2017 selon la norme IAS 39

TOTAL *

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Titres Titres à revenu fixe

50 301 12 751 37 550

5 010 2 093 2 917

256 256

55 567 15 100 40 467 47 158 28 070

Titres à revenu variable

Instruments dérivés Dérivés de taux

677

44 298 27 756

2 183

2

312 564

Dérivés actions

533

2 477

3 574

Dérivés de change Dérivés de crédit

2

13 184

1 106

14 292

390 491 276

200

590 632

Autres dérivés

140

1

Autres actifs financiers

1 662 4 101 2 536 1 818

1 938

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

50 978 17 381

49 584

104 663 22 276

Titres

2 359

Titres à revenu fixe

766

101

2 685

Titres à revenu variable

16 615

2 258

718

19 591 42 828 65 104

Autres actifs financiers

22

39 138 41 497

3 668 6 204

Actifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

17 403

Dérivés de taux

8 713 1 090 9 803 7 910 5 609 2 301 314

8 713 1 095 9 808 3 385

Dérivés de change

5 5

Instruments dérivés de couverture

Titres de participation

140

2 931 5 380 3 591 1 789

5

Autres titres

87 955 80 704

101 245 89 904 11 341

Titres à revenu fixe

Titres à revenu variable

7 251

Autres actifs financiers

10

29

39

Actifs financiers disponibles à la vente

88 095

8 234

8 340

104 669

PASSIFS FINANCIERS Titres

26 605

343

26 948 47 670 28 092

Instruments dérivés Dérivés de taux

735

44 920 27 756

2 015

53

283 255

Dérivés actions

551

4 200

5 006

Dérivés de change Dérivés de crédit

1

12 269

1 159

13 429

469 226

315

784 359

Autres dérivés

130

3

Autres passifs financiers

42

42

Passifs financiers détenus à des fins de transaction

27 340

45 305 22 416 34 448 56 864 11 971

2 015

74 660 22 789 38 468 61 257 11 971

Titres

373

Autres passifs financiers

2 908 2 908

1 112 1 485

Passifs financiers à la juste valeur sur option par résultat

Dérivés de taux

Dérivés de change

2 754

2 754

Instruments dérivés de couverture 14 725 La contribution des entités d’assurance au 31 décembre 2017 est de 73 829 millions d’euros de valeur comptable dont 4 970 millions d’euros en niveau 2 et 5 271 millions d’euros en niveau 3. * 14 725

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