BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2020

ANALYSE DES TRANSFERTS ENTRE NIVEAUX DE LA HIÉRARCHIE DE JUSTE VALEUR 10.1.3 Le montant des transferts indiqué dans ce tableau est celui de la dernière valorisation précédant le changement de niveau.

Exercice 2020

De

niveau 1

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 3

niveau 1

niveau 3

niveau 1

niveau 2

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

903

74

485 433

12

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

903

74

52

12

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

3 3

Instruments dérivés

113

27

26

312 108

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

111

12

16

26

176

10

1

Autres dérivés

2

15

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

1 019

101

512

323

Instruments de dettes

40 40

Titres de dettes

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

40

Instruments de dettes

263 263

470 470

Titres de dettes

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

263

470

5

Exercice 2020

De

niveau 1

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 3

niveau 1

niveau 3

niveau 1

niveau 2

en millions d’euros

PASSIFS FINANCIERS Dettes représentées par un titre

4

Instruments dérivés Dérivés de taux • Dérivés actions • Dérivés de change • Dérivés de crédit •

40

162

238

55 12

37

57 94

165

1

Autres dérivés •

3

10

5

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

44

162 503

238 556

Dettes représentées par un titre

Autres passifs financiers

2

Passifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

505

556

Hors couverture économique. (1)

493

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