BPCE - Document d'enregistrement universel 2020

RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2020

ANALYSE DES TRANSFERTS ENTRE NIVEAUX DE LA HIÉRARCHIE DE JUSTE VALEUR 10.1.3 Le montant des transferts indiqué dans ce tableau est celui de la dernière valorisation précédant le changement de niveau.

Exercice 2020

De

niveau 1

niveau 1

niveau 2

niveau 2

niveau 3

niveau 3

Vers

niveau 2

niveau 3

niveau 1

niveau 3

niveau 1

niveau 2

en millions d’euros

ACTIFS FINANCIERS Instruments de dettes

936

104

527 433

16

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

Titres de dettes

936

104

94

16

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

3 3

Instruments dérivés

113

27

26

315 108

Dérivés de taux Dérivés actions Dérivés de change Dérivés de crédit

111

12

16

29

176

10

1

Autres dérivés

2

15

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Détenus à des fins de transaction (1)

1 053

131

554

330

Instruments de dettes

40 40

Titres de dettes

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Sur option

40 29

Instruments de dettes

13

18

Prêts sur les établissements de crédit et clientèle

6

Titres de dettes

13

29

12

5

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Non standard

13

29 20 20

18

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

Actifs financiers à la juste valeur par résultat – Hors transaction

20

Instruments de dettes

502 502

712 712

8 8

27 27

Titres de dettes

Instruments de capitaux propres Actions et autres titres de capitaux propres

2 2

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

504

712

8

27

Hors couverture économique. (1)

343

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