BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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GESTION DES RISQUES

RISQUE DE MARCHÉ

RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES RISQUES PONDÉRÉS ET EXIGENCES EN FONDS PROPRES PAR COMPOSANTE DE RISQUE

31/12/2019

31/12/2018

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

Risques pondérés

Exigences en fonds propres

en millions d’euros

Risque de taux

2 512

201

2 115

169

Risque sur titres de propriété Risque de position sur OPC Risque sur position de change Risque sur matières premières Risque de réglement-livraison

490

39

671

54

22

2

41

3

3 206

257

2 699

216

708

57

612

49

35

3

6

0

Risque relatif aux grands risques du portefeuille de négociation

-

-

-

-

Risque spécifique sur positions de titrisation Risque selon l’approche modèle interne

14

11

20

2

5 826

466

4 444

356 849

TOTAL

12 815

1 025

10 609

ÉVOLUTION DES RISQUES PONDÉRÉS PAR EFFET

Exercice 2019

en milliards d’euros

Risques de marché – 31/12/2018

10,6

Impact VaR

1,5 0,0 0,2 0,7

Risque de taux

Risque de Change

Autre

Risques de marché – 31/12/2019

12,9

634

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