BPCE - Document d'enregistrement universel 2019
GESTION DES RISQUES
RISQUE DE MARCHÉ
RÉSULTATS DES STRESS TESTS PRINCIPAUX STRESS TESTS HYPOTHÉTIQUES
31/12/2019
Chute des indices boursiers
Défaut d’un établissement financier
Crise des pays émergents
Défaut d’un Corporate influent
Hausse des taux
Matières premières
en millions d’euros
Natixis négociation BRED négociation
21
(36) (9,3)
(33)
(13)
14
3
(3,9)
(25,4)
(16,7)
(0,7)
(4,2)
Filiales BPCE négociation
0
0
0
0
0
0
GLOBAL PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
17,1
(45,3)
(58,4)
(29,7)
13,3
(1,2)
Le stress test hypothétique le plus sensible est le scénario défaut d’un établissement financier.
PRINCIPAUX STRESS TESTS HISTORIQUES
31/12/2019
Crise Souverain 2011
Act. Fed post-subprime 2007
Crise corp. ABS & MBS 2008
Krach obligataire 1994
Krach crédit 2002
en millions d’euros
Natixis négociation BRED négociation
(29)
11
(12)
(4)
15
0,9
(11,7)
(20,7)
(2,8)
3,3
Filiales BPCE négociation
0
0
0
0
0
GLOBAL PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION
(28,1)
(0,7)
(32,7)
(6,8)
18,3
Le scénario historique le plus impactant pour le groupe est celui de crise corporate ABS & MBS 2008. Sur le périmètre Banque de Grande Clientèle de Natixis, le scénario historique le plus impactant est celui de crise souverain 2011.
MOYENNE DES STRESS TESTS GROUPE EN 2019
250 en millions d’euros
200
150
6
100
50
0
-50
-100
Crise liquidite
Souverain 2011
Hausse des taux
Crise LTCM 1998
Krach Credit 2002
Krach actions 1987
11 Septembre 2001
Crise Lehman 2008
Crise asiatique 1997
Rallye haussier 2009
Guerre du golfe 1990
Krach obligataire 1994
Crise des commodities
Crise des pays émergents
Chute des indices boursiers
Crise corp. ABS & MBS 2008
Act. Fed post-subprime 2007
Défaut d'un corporate influent
Défaut d'un établissement financier
633
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