BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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GESTION DES RISQUES

RISQUE DE MARCHÉ

Informations quantitatives 6.8.4

VAR GROUPE BPCE VENTILATION PAR CLASSE DE RISQUE

VaR Monte-Carlo 99 % 1 jour

31/12/2019 moyenne 2019

min 2019

max 2019

31/12/2018

en millions d’euros

Risque de taux Risque de crédit Risque action Risque de change

6,1 0,8 4,8 1,5 0,8

5,5

2,8 0,2 1,8 0,5 0,1

10,9

3,7 1,1

1

6,8

6,6 1,7 0,5

13,8

13,4

3 1

2,4 0,5

Risque matières premières

TOTAL

14

21,1 (6,9) 14,2

Effet de compensations

(5,5)

VaR consolidée

8,5

9,5

7,1

16,3

ÉVOLUTION (en millions d’euros)

en millions d’euros

18

16

14

12

10

8

6

4

31/12/19

31/01/19

31/10/19

30/11/19

31/07/19

30/12/18

31/05/19

31/03/19

31/08/19

28/02/19

30/06/19

30/09/19

30/04/19

VaR

La VaR (Monte Carlo 99 % – 1 jour) consolidée du périmètre de négociation du Groupe BPCE s’élève à 8,5 millions d’euros au 31 décembre 2019, en baisse de 5,7 millions d’euros sur l’exercice. La VaR groupe a évolué dans une fourchette comprise entre 7,1 millions d’euros et 16,3 millions d’euros au cours de l’année.

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