BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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GESTION DES RISQUES

RISQUES DE CRÉDIT

D’autres travaux ont été également menés sur la refonte des modèles de notation de la clientèle de « détail professionnelle » et sur l’estimation de l’exposition en cas de défaut (EAD) pour la clientèle de « détail particuliers et professionnels ». Ces nouveaux modèles élaborés en 2018 ont été homologués par le superviseur en 2019. Le tableau ci-dessous répertorie les modèles internes de crédit du groupe utilisés pour la gestion des risques et lorsqu’ils sont autorisés par le superviseur, le calcul des exigences en fonds propres au sein des réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne, de Natixis et ses filiales, du Crédit Foncier et de la Banque Palatine.

l’estimation de la perte en cas de défaut (LGD) pour les clients de « détail particuliers » et de « détail professionnels ». Concernant, les modèles de notation (PD), la nouvelle méthodologie vise à améliorer le pouvoir prédictif sur les clients sans incidents de paiement. La nouvelle méthodologie pour le calcul de la perte en cas de défaut propose de distinguer la perte dans le cas d’un passage au contentieux (perte significative) et la perte dans le cas d’un retour rapide en statut sain (perte peu significative liée principalement au frais de traitements). Ces modèles seront répertoriés dans l’inventaire après homologation par le superviseur.

Nombre de modèles de LGD (perte en

Nombre de CCF/EAD (exposition au défaut)

Nombre de modèles de PD (probabilité de défaut)

cas de défaut)

Classe d’expositions

Description/ Méthodologie Portefeuille

Description/ Méthodologie

Description/ Méthodologie

Portefeuille

Grille à dire d’expert comportant des variables

Grille à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives/économiques et descriptives Portefeuille à faible effectif de défaut

Application de paramètres réglementaires

Souverains et affiliés

Souverains et affiliés

quantitatives et qualitatives

Souverains, administrations centrales et banques centrales

1

1

1

Banques multilatérales de développement

Grille à dire d’expert Portefeuille à faible effectif de défaut

1

Communes, départements, régions, logement social, hôpitaux… 10(NH *)

Grilles à dire d’expert/modélisation statistique (régression logistique) Portefeuille à faible effectif de défaut

Secteur Public

Grille à dire d’expert comportant des variables

Banques OCDE ou non OCDE, brokers-dealers

Application de paramètres réglementaires

Établissements financiers

quantitatives et qualitatives

Grilles à dire d’expert Portefeuille à faible effectif de défaut Grilles à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives, selon le secteur d’activité Portefeuille à faible effectif de défaut Modèles statistiques (régression logistique) ou notes forfaitaires, sur entreprises disposant de comptes sociaux ou consolidés, s’appuyant principalement sur des données de bilan, selon le secteur

3

Banques

1

1

Grandes entreprises(CA > 1 milliard d’euros)

5

Modèles s’appuyant sur l’estimation des flux de pertes segmentés selon la nature des contrats et des garanties, ou grille à dire d’expert Modèle s’appuyant sur l’estimation des conditions de revente des actifs, segmentés selon le bien financé Modèles s’appuyant sur l’estimation des conditions de revente des actifs ou des flux de trésorerie futurs

Autres contrats(cas général, pré- financements export, société foncière…)

Facteurs de conversion, segmentés selon la nature des contrats

Petites et moyennes entreprises(CA > 3 millions d’euros)

2(dont 1 NH)

8(dont 3 NH)

d’activité, et de comportement bancaire/d’historique bancaire

11(dont 2 NH)

Grilles à dire d’expert comportant des variables quantitatives et qualitatives Portefeuille à faible effectif de défaut

Associations et assurances

Crédit-bail

1

2

Financements spécialisés (immobilier, pool d’actifs, aéro- nautique…)

Financements spécialisés (immobilier, pool d’actifs, aéronautique…) 8 (dont 1 NH)

Grilles à dire d’expert s’appuyant sur les caractéristiques des biens ou projets financés Portefeuille à faible effectif de défaut

5

Entreprises

606

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