BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

RAPPORT FINANCIER

COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS BPCE

Les engagements sur instruments de cours de change négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de devises.

Les engagements sur instruments de taux d’intérêt négociés sur des marchés de gré à gré portent essentiellement sur des swaps de taux pour les opérations à terme fermes, et sur des contrats de garantie de taux pour les opérations conditionnelles.

5.2.2

VENTILATION PAR TYPE DE PORTEFEUILLE DES INSTRUMENTS FINANCIERS DE TAUX D’INTÉRÊT NÉGOCIÉS

SUR UN MARCHÉ DE GRÉ À GRÉ

31/12/2019

31/12/2018

Position ouverte isolée

Position ouverte isolée

Micro- couverture

Macro- couverture

Micro- couverture

Macro- couverture

Total

Total

en millions d’euros

Accords de taux futurs (FRA) Swaps de taux d’intérêt Swaps financiers de devises

0

0

76 624 14 291

62 351

350

139 325 14 291

75 361 21 726

41 656

535

117 552 21 726

Autres contrats à terme de taux d’intérêt

0

0

Opérations fermes

90 915

62 351

350

153 616

97 087

41 656

535

139 278

Options de taux d’intérêt

154 154

154 154

278 278

278 278

Opérations conditionnelles

0

0

0

0

TOTAL

91 069

62 351

350

153 770

97 365

41 656

535

139 556

31/12/2019

31/12/2018

Position ouverte isolée

Position ouverte isolée

Micro- couverture

Macro- couverture

Micro- couverture

Macro- couverture

Total

Total

en millions d’euros

Juste valeur

2 682

22

0

2 704

1 924

75

2

2 001

Il n’y a pas eu de transfert d’opérations d’un portefeuille vers un autre au cours de l’exercice.

5

5.2.3

DURÉE RÉSIDUELLE DES ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME

31/12/2019

De 0 à 1 an

De 1 à 5 ans

Plus de 5 ans

Total

en millions d’euros

Opérations sur marchés organisés

0

Opérations de gré à gré Opérations fermes

92 098 92 098

51 560 51 560

26 625 26 625

170 283 170 283

Opérations sur marchés organisés

0

Opérations de gré à gré

110 110

36 36

8 8

154 154

Opérations conditionnelles

TOTAL

92 208

51 596

26 633

170 437

5.3

VENTILATION DU BILAN PAR DEVISE

31/12/2019

31/12/2018

Actif

Passif

Actif

Passif

en millions d’euros

Euro

300 395 20 807

274 362 34 990

297 457 18 750

276 109 28 858

Dollar

Livre Sterling Franc Suisse

261

3 466

93

3 512

2 113 2 349

742

2 017 1 394

505

Yen

9 678 3 640

8 328 2 954

Autres TOTAL

953

555

326 878

326 878

320 266

320 266

541

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