BPCE - Document d'enregistrement universel 2019
RAPPORT FINANCIER
COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE SA AU 31 DÉCEMBRE 2019
31/12/2019
31/12/2018
Juste valeur positive
Juste valeur négative
Juste valeur positive
Juste valeur négative
Notionnel
Notionnel
en millions d’euros
Instruments de taux
361 134
6 450
7 246 1 009 8 255
361 086 13 674 374 760
5 906
6 373 1 958 8 331
Instruments de change (1)
85
354
583
Opérations fermes Instruments de taux
361 219
6 804
6 489
2 896 2 896
2 2
1 1
3 108 3 108
7 7
1 1
Opérations conditionnelles Couverture de juste valeur
364 115 21 361 20 539 41 900 41 900 406 014
6 806
8 257
377 868 19 471 15 137 34 608 34 608 412 476
6 496
8 333
Instruments de taux
63
325
58
256 769
Instruments de change (1)
1 004 1 067 1 067 7 873
1 531 1 856 1 856
599 657 657
Opérations fermes
1 025 1 025
Couverture de flux de trésorerie
TOTAL DES INSTRUMENTS DÉRIVES DE COUVERTURE 9 357 Les swaps financiers de devises sont documentés à la fois en couverture de juste valeur de taux et en couverture de flux de trésorerie de change. La juste valeur globale est (1) néanmoins présentée en dérivés de change. En 2018, ces dérivés étaient présentés principalement en instruments de couverture de juste valeur de change et sont désormais principalement présentés en instruments de couverture de flux de trésorerie de change afin de mieux refléter le poids de la composante change (liée à la couverture de flux de trésorerie) dans la juste valeur globale. 10 113 7 153
Tous les instruments dérivés de couverture sont présentés dans le poste « Instruments de dérivés de couverture » à l’actif et au passif du bilan.
ÉCHÉANCIER DU NOTIONNEL DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31 DÉCEMBRE 2019
31/12/2019
31/12/2018
Inférieur à 1 an
De 1 à 5 ans
De 6 à 10 ans
Supérieur à 10 ans
Inférieur à 1 an
De 1 à 5 ans
De 6 à 10 ans
Supérieur à 10 ans
en millions d’euros
Couverture de taux d’intérêt
49 070
153 928
93 903
88 489
63 356
147 733
85 444
87 133
Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur
745
4 551
6 810
9 255
994
4 187
5 020
9 270
5
48 325
149 377 10 248 10 248
87 094
79 233
62 362
143 546
80 424 13 156
77 863
Couverture du risque de change
1 130 1 118
6 016 6 016
3 230 3 157
447
9 423 3 144 6 279
5 784 2 451 3 333
9 541 3 615
Instruments de couverture de flux de trésorerie (1) Instruments de couverture de juste valeur (1)
12
73
447
TOTAL 92 917 Les swaps financiers de devises sont documentés à la fois en couverture de juste valeur de taux et en couverture de flux de trésorerie de change. La juste valeur globale est (1) néanmoins présentée en dérivés de change. En 2018, ces dérivés étaient présentés principalement en instruments de couverture de juste valeur de change et sont désormais principalement présentés en instruments de couverture de flux de trésorerie de change afin de mieux refléter le poids de la composante change (liée à la couverture de flux de trésorerie) dans la juste valeur globale. 50 200 164 177 99 920 91 718 63 803 157 156 98 600
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