BPCE - Document d'enregistrement universel 2019

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RAPPORT FINANCIER

COMPTES CONSOLIDÉS IFRS DU GROUPE BPCE AU 31 DÉCEMBRE 2019

31/12/2019

31/12/2018

Juste valeur positive

Juste valeur négative

Juste valeur positive

Juste valeur négative

Notionnel

Notionnel

en millions d’euros

Instruments de taux

471 390

7 696

12 029

469 588 14 340 483 928

6 799

10 422

Instruments de change (1)

739

360

1 009

582

1 974

Opérations fermes Instruments de taux

472 129

8 057

13 038

7 381

12 396

6 603 6 603

3 3

19 19

4 327 4 327

14 14

15 15

Opérations conditionnelles Couverture de juste valeur

478 732 28 736 24 054 52 790

8 060

13 058

488 255 27 615 18 641 46 256

7 395

12 412

Instruments de taux

216

456

156 606 762

378 798

Instruments de change (1)

1 009 1 225

1 554 2 009

Opérations fermes Instruments de taux

1 177

118 118

2 2

1 1

97 97

2 2

1 1

Opérations conditionnelles Couverture de flux de trésorerie

52 908 531 640

1 227 9 286

2 010

46 353 534 608

764

1 178

TOTAL DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE 13 589 Les swaps financiers de devises sont documentés à la fois en couverture de juste valeur de taux et en couverture de flux de trésorerie de change. La juste valeur globale est (1) néanmoins présentée en dérivés de change. En 2018, ces dérivés étaient présentés principalement en instruments de couverture de juste valeur de change et sont désormais principalement présentés en instruments de couverture de flux de trésorerie de change afin de mieux refléter le poids de la composante change (liée à la couverture de flux de trésorerie) dans la juste valeur globale. 15 068 8 160

Tous les instruments dérivés de couverture sont présentés dans le poste « Instruments de dérivés de couverture » à l’actif et au passif du bilan.

ÉCHÉANCIER DU NOTIONNEL DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE COUVERTURE AU 31 DÉCEMBRE 2019

31/12/2019

31/12/2018

Inférieur à 1 an

De 1 à 5 ans

De 6 à 10 ans

Supérieur à 10 ans

Inférieur à 1 an

De 1 à 5 ans

De 6 à 10 ans

Supérieur à 10 ans

en millions d’euros

Couverture de taux d’intérêt

63 866

216 818

124 655

101 507

81 527

206 871

114 750

98 478

Instruments de couverture de flux de trésorerie Instruments de couverture de juste valeur

3 505

7 864

7 802

9 683

2 837

9 277

5 923

9 675

60 361

208 954 13 902 13 480

116 854

91 824

78 690

197 594 13 331

108 827 13 156

88 803

Couverture du risque de change

1 553 1 309

6 108 6 108

3 230 3 157

711 134 577

5 784 2 451 3 333

Instruments de couverture de flux de trésorerie (1) Instruments de couverture de juste valeur (1)

6 515 6 816

9 541 3 615

244

422

73

TOTAL 104 262 Les swaps financiers de devises sont documentés à la fois en couverture de juste valeur de taux et en couverture de flux de trésorerie de change. La juste valeur globale est (1) néanmoins présentée en dérivés de change. En 2018, ces dérivés étaient présentés principalement en instruments de couverture de juste valeur de change et sont désormais principalement présentés en instruments de couverture de flux de trésorerie de change afin de mieux refléter le poids de la composante change (liée à la couverture de flux de trésorerie) dans la juste valeur globale. 65 419 230 722 130 763 104 737 82 238 220 202 127 906

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