BPCE_DOCUMENT_REFERENCE_2017

RAPPORT FINANCIER Comptes consolidés IFRS du Groupe BPCE au 31 décembre 2017

5.5

JUSTE VALEUR DES ACTIFS ET PASSIFS FINANCIERS

Hiérarchie de la juste valeur des actifs et passifs financiers 5.5.1 La répartition des instruments financiers par nature de prix oumodèles de valorisation est donnée dans le tableau ci-dessous:

31/12/2017

31/12/2016

Techniques de valorisation utilisant des données observables (niveau 2)

Techniques de valorisation utilisant des données non observables (niveau 3)

Techniques de valorisation utilisant des données observables (niveau 2)

Techniques de valorisation utilisant des données non observables (niveau 3)

Cotation sur un marché actif (niveau 1)

Cotation sur un marché actif (niveau 1)

Total

Total

en millions d’euros ACTIFSFINANCIERS Titres

50 301 12 751 37 550

5 010 2 093 2 917

256 256

55 567 15 100 40 467

44 651 12 482 32 169

6 890 3 695 3 195

265 265

51 806 16 442 35 364

Titres à revenu fixe

Titres à revenu variable

Instruments dérivés

677

44 298 27 756

2 183

47 158

1 167

49 728

1 952

52 847

Dérivés de taux Dérivés actions

2

312 564

28 070

304 738

24 370

426

25 100

533

2 477

3 574

4 824

1 005

6 567

Dérivés de change Dérivés de crédit

2

13 184

1 106

14 292

5

19 100

235 283

19 340

390 491 276

200

590 632

573 861 411

856 984

Autres dérivés

140

1

120

3

Autres actifs financiers

1 662

1 938

1 344

1 755

Actifsfinanciers détenus à des fins de transaction

50 978 17 381

49 584

4 101 2 536

104 663

45 818 13 811

57 029

3 561 2 287

106 408

Titres

2 359

22 276

1 151

17 249

Titres à revenu fixe

766

101

1 818

2 685

699

95

1 542

2 336

5

Titres à revenu variable

16 615

2 258

718

19 591

13 112

1 056

745

14 913

Autres actifs financiers

22

39 138

3 668

42 828

45 300

4 204

49 504

Actifsfinanciers à la justevaleur sur option parésultat

17 403

41 497

6 204

65 104

13 811

46 451

6 491

66 753

Dérivés de taux

8 713 1 090 9 803

8 713 1 095 9 808

12 105

12 105

Dérivés de change

5 5

2 735

2 2

2 737

Instruments dérivés de couverture

14 840

14 842

Titres departicipation

140

314

2 931

3 385

152

350

3 165

3 667

Autres titres

87 955 80 704

7 910 5 609 2 301

5 380 3 591 1 789

101 245 89 904

82 397 76 023

8 089 6 094 1 995

5 960 4 565 1 395

96 446 86 682

Titres à revenu fixe

Titres à revenu variable

7 251

11 341

6 374

9 764

Autres actifs financiers

10

29

39

28

16

44

Actifsfinanciers disponibles à lavente

88 095

8 234

8 340

104 669

82 549

8 467

9 141

100 157

PASSIFS FINANCIERS Titres

26 605

343

26 948

22 796

1 038

23 834 50 707 22 017

Instruments dérivés

735

44 920 27 756

2 015

47 670

1 248

48 518

941 329 158

Dérivés de taux Dérivés actions

53

283 255

28 092

524 523

21 164

551

4 200

5 006

7 443

8 124

Dérivés de change Dérivés de crédit

1

12 269

1 159

13 429

1

18 858

31

18 890

469 226

315

784 359

420 633 329

423

843 833 329

Autres dérivés

130

3

200

Autres passifs financiers

42

42

Passifs financiers détenusà des fins de transaction

27 340

45 305 22 416 34 448

2 015

74 660

24 044

49 885

941

74 870 19 639 38 927

Titres

373

22 789

19 546

93

Autres passifs financiers

2 908

1 112

38 468

1 170

37 062

695

Passifs financiers à la justevaleur sur option parésultat

2 908

56 864

1 485

61 257

1 170

56 608

788

58 566 15 871

Dérivés de taux Dérivés actions

11 971

11 971

15 870

1 1

1

Dérivés de change

2 754

2 754

3 915

3 915

Instruments dérivés de couverture

14 725

14 725

19 785

2

19 787

279

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